برآورد ارزش در معرض خطر با درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان

مراجع و منابع این مقاله:

• اسلامی بیدگلی غلامرضا و همکاران (۱۳۹۲). محاسبه ارزش در معرض ...
• کشاورز حداد غلامرضا و صمدی، باقر (۱۳۸۸). برآورد و پیش ...
• شاخص بازده نقدی و قیمت بورس سهام تهران، http://www.irbourse.com ...
• Andersen, T. & Bollerslev, T. (۱۹۹۷). Intraday periodicity and volatility ...
• Baillie, R. (۱۹۹۶). Long memory processes and fractional integration in ...
• Baillie, R., Bollerslev, T. & Mikkelsen, H. (۱۹۹۶). Fractionally Integrated ...
• Bates, D. (۱۹۹۶). Jumps and Stochastic volatility: exchange rate processes ...
• Bollerslev, T. (۱۹۸۷). A Conditional Heteroscedastic Time Series Model for ...
• Bond, S. & Patel, K. (۲۰۰۳). The Conditional Distribution of ...
• Christoffersen, P. (۱۹۹۸). Evaluating Interval Forecasts, International Economic Review, ۳۹, ...
• Dark, J. (۲۰۱۰). Estimation of Time Varying Skewness and Kurtosis ...
• Davidson, J. (۲۰۰۴). Moment and Memory Properties of Linear Conditional ...
• Ding, Z., Granger, C. & Engle, R. (۱۹۹۳). A Long ...
• Diongue, A. & Guegan, D. (۲۰۰۷). The Stationary Seasonal Hyperbolic ...
• Elder, J. & Jin, H. (۲۰۰۷). Long memory in commodity ...
• Engle, R. & Bollerslev, T. (۱۹۸۶). Modelling the Persistence of ...
• Fang, H. & Lai, T. (۱۹۹۷). Co-kurtosis and capital asset ...
• Geweke, J. & Porter-Hudak, S. (۱۹۸۳). The estimation and application ...
• Guermat, C. & Harris, R. (۲۰۰۲). Forecasting value at risk ...
• Hansen, B. (۱۹۹۴). Autoregressive Conditional Density Estimation, International Economic Review, ...
• Harvey, C. & Siddique, A. (۱۹۹۹). Autoregressive Conditional Skewness, Journal ...
• Harvey, C. & Siddique, A. (۲۰۰۰). Conditional skewness in Asset ...
• Heston, S. & Nandi, S. (۲۰۰۰). A closed-form GARCH option ...
• Jondeau, E. & Rockinger, M. (۲۰۰۳). Conditional Volatility, Skewness, and ...
• Kraus, A. & Litzenberger, R. (۱۹۷۶). Skewness Preferences and the ...
• Kupiec, P. (۱۹۹۵). Techniques for verifying the accuracy of risk ...
• Lambert, P. & Laurent, S. (۲۰۰۱). Modelling Financial Time Series ...
• Liu, S. & Brorsen, B. (۱۹۹۵). Maximum Likelihood Estimation of ...
• Lo, A. (۱۹۹۱). Long-term memory in stock market prices,Econometrica, ۵۹, ...
• Nelson, D. (۱۹۹۱). Conditional heteroscedasticity in asset returns: A new ...
• Peters, J. (۲۰۰۱). Estimating and forecasting volatility of stock indices ...
• Premaratne, G. & Bera, A. (۲۰۰۱). Modeling Asymmetry and Excess ...
• Rockinger, M. & Jondeau, E. (۲۰۰۱). Entropy Densities, with an ...
• Smith, D. (۲۰۰۳). Conditional Coskewness and Asset Pricing, Mimeo, Simon ...
• Tse, Y. (۱۹۹۸). The Conditional Heteroscedasticity of the Yen-Dollar Exchange ...
• Wilhelmsson, A. (۲۰۰۹). Value at Risk with time varying variance, ...
نمایش کامل مراجع