ارزیابی روش های پیش بینی ترکیبی : با رویکرد شبکه های عصبی - کلاسیک در حوزه اقتصاد
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره: 38، شماره: 2
سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 187
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JTET-38-2_003
تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400
چکیده مقاله:
در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی قیمت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران، به پیش بینی قیمت سهام و نیر ارائه مدل بهینه پرداخته می شود. روشهای پیش بینی مورد استفاده در تحقیق، به سه دسته تقسیم شده اند: ر و شهای پیش بینی براساس مدلهای خطی (کوتاه مدت و بلندمدت)، روشهای پیش بینی براساس مدلهای غیرخطی (شبکه های عصبی غیرخطی) و مدل شبکه عصبی با ساختار پیشنهادی. در هر مورد نتایج به دست آمده رسم شده اند. با استفاده از پیش پردازش های اشاره شده، نشان داده می شودکه قیمت و بازده سهام (در هر ۶ سهم مربوط به صنابع مختلف) از نگاشهای پیچیده غیر خطی و آشوبگرانه به وجود آمده اند و اساسآ استفاده از انواع مختلف روشهای خطی صحیح نمی باشد. همچنین نشان داده می شودکه استفاده از روشهای غیرخطی شبکه های عصبی به خودی خود و به شکل متعارف بهبود قابل ملاحظه ای را به دنبال ندارد. با ارائه پیشنهاد ساختار جدید، می توان قیمت و بازده را به خوبی در دو حالت پیش بینی روز بعد و پیش بینی سی روز بعد تخمین زد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان