بررسی هم زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره: 41، شماره: 5
سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 178
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JTET-41-5_002
تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400
چکیده مقاله:
در بررسی هم زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (VAR)، وجود اثر اهرمی براساس داده های شاخص کل بازار سهام تهران، رد نشده است. بهعبارت دیگر، کاهش بازده موجب افزایش نوسانات شده است. نتایج بررسی بازخورد نوسانات نشان می دهد که نوسانات پیش بینی نشده اثر منفی بر بازده سهام داشته، درحالی که برخلاف نظریه بازخورد نوسانات، نوسانات پیش بینی شده با بازده سهام ارتباط مستقیم نداشته است. طبقه بندیJEL:.G۱۰, C۳۲, C۱۳
کلیدواژه ها:
نویسندگان
اسمعیل ابونوری
دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران
مانی موتمنی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران