پویایی های تراز تجاری: بررسی منحنی J شکل ارتباط تجاری ایران با آلمان
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره: 41، شماره: 3
سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 153
فایل این مقاله در 38 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JTET-41-3_006
تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400
چکیده مقاله:
پس از فروپاشی نظام برتون وودز در سال ۱۹۷۳ و برقراری نظام شناور ارزی، بررسی موضوع اثرگذاری تضعیف ارزش پول بر تراز تجاری، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، حیاتی مجدد یافت، در این بررسی ها، نشان داده شده که نظریه سنتی که مدافع اثرگذاری مثبت تضعیف ارزش پول داخلی بر تراز حساب جاری است، می تواند دست کم در کوتاه مدت، نتیجه ای معکوس به همراه داشته باشد. در مقاله پیش رو، تکنیک های عکس العمل تکانه ای و تجزیه واریانس، در قالب الگوی تصحیح خطا VECM و نیز الگوی ARDL برای بررسی نحوه عکس العمل و پویایی های تراز تجاری(کالایی) ایران با آلمان نسبت به تغییرات نرخ واقعی موثر ارز (یورو-ریال)، طی دور? ۲۰۰۴-۱۹۹۵ بصورت فصلی بکار برده شده اند. در این بررسی، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از دو شاخص نرخ ارز موثر واقعی تخمین زده شده اند. نتایج، حاکی از عدم تایید فرضی? وجود منحنی J شکل، بین تراز تجاری و نرخ واقعی ارز، طی دور? مورد بررسی می باشند، بطوریکه واکنش تراز تجاری نسبت به افزایش نرخ ارز، چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت مثبت و هم علامت بوده اما معنادار نمی باشند، از طرفی واکنش تراز تجاری ایران نسبت به درامد واقعی ایران معنادار بوده است، یعنی، با افزایش درامد واقعی ایران، تراز تجاری ایران با کشور آلمان منفی شده است. در ارتباط با تاثیر درامد واقعی کشور آلمان بر تراز تجاری نیز، نتایج نشان دهنده معنادار نبودن این ضریب اند، هر چند علامت ضریب فوق مثبت می باشد. لازم به اشاره است که همه ضرایب، با توجه به آزمو ن های CUSUM و CUSUMSQ، دارای ثبات می باشند. طبقه بندی JEL : P۴S
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمد اخباری
محقق اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی
آمنه خوشبخت
محقق اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی