آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می کند؟
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره: 41، شماره: 2
سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 166
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JTET-41-2_006
تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400
چکیده مقاله:
هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نااطمینانی تورم در سطوح بالاتر تورم افزایش می یابد. این تحلیل براساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH)، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. از آنجایی که این واریانس به عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورم است، ارتباط مثبت بین واریانس شرطی و تورم به عنوان شاهدی بر این که نااطمینانی تورم همراه با سطح تورم افزایش می یابد، تفسیر می شود. یافته ها نشان می دهد که تورم علت نااطمینانی تورم است (به عبارتی رابطه مثبت و معناداری بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد). برطبق این نتایج، بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاست های ضدتورمی در جهت کاهش نااطمینانی تورم گام بردارد. طبقه بندی JEL: P۲۴, E۳۱.
کلیدواژه ها:
تخصیص منابع ، تورم ، مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته ، نااطمینانی تورم ، نااطمینانی رژیم
نویسندگان
احمد تشکینی
دانشجوی دکتری (Ph.D) اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر دفتر مطالعات اقتصادی