بررسی مدل بی ثباتی و عدم تقارن جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره: 1، شماره: 2
سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 129
فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JAES-1-2_002
تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1400
چکیده مقاله:
در این مطالعه مشروحا تاثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر FDI در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. دوره زمانی انتخابی ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۸ و تکنیک اقتصادسنجی مورد استفاده در این مقاله، روش واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم یافته (GARCH) برای شرایط بی ثباتی و واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم یافته قوی((PGARCH برای بررسی شرایط تقارن مدل می باشد. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که در شرایط بی ثباتی افزایش نرخ ارز تاثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته، در صورتی که افزایش بهره وری نیروی کار ، امنیت سرمایه گذاری و درجه باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. نتایج تخمین مدل تحت شرایط بی ثباتی به لحاظ نوع اثرگذاری متغیرهای توضیحی روی متغیر وابسته مشابه مدل کوتاه مدت و بلندمدت باثبات ولی با ضرایب متفاوت اثر گذار بوده و همچنین نشان دهنده اثر مثبت شوک ایجاد شده در شرایط بی ثباتی روی کاهش خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در مجموع، نتایج نشان دهنده اثرات نامتقارن شوک ها روی خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.
کلیدواژه ها:
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، نرخ ارز ، بهره وری نیروی کار ، درجه باز بودن اقتصاد ، امنیت سرمایه گذاری ، الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم یافته
نویسندگان