بررسی توان پیش بینی مدل های State Space و ARIMA-GARCH ،GARCH،ARIMA به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو مطالعه موردی: شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران )تپیکس(
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره: 5، شماره: 16
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 194
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JAES-5-16_004
تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1400
چکیده مقاله:
و ARIMA-GARCH ،GARCH ،ARIMA هدف اصلی در مقاله حاضر مقایسه دقت پیش بینی چهار مدلدر تخمین و پیش بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران )تپیکس( است. برای این منظور، State Spaceداده های روزانه ۱ بهمن سال ۱۳۸۹ تا ۳۰ بهمن سال ۱۳۹۲ به عنوان درون داده و ۱ اسفند ۱۳۹۲ تا ۳۰ اردیبهشت۱۳۹۳ به عنوان برون داده، استفاده شده اند. از طرفی دیگر، برای بررسی بیشتر و افزایش دقت پیش بینی مدل هایمذکور برای شاخص تپیکس در بلند مدت، شبیه سازی با روش مونت کارلو برای دو دوره زمانی میان مدت و کوتاهمدت با استفاده از برون داده و نیز برای یک مقایسه کلی با درون داده، صورت پذیرفته؛. سپس دقت پیش بینی ها بادر سه دوره زمانی )بلند GARCH ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که مدل RMSE معیارمدت، میان مدت و کوتاه مدت(، و با استفاده از مقایسه با برون داده، از دقت پیش بینی بیشتری نسبت به سایر مدلمدل مناسب تری است.
نویسندگان
فرهاد غفاری
استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد،
عقیق فرهادی چشمه مرواری
کارشناس ارشد علوم اقتصادی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :