Studying the Adjustment Amount of Ranking the Performance of Mutual Funds Based on Omega Ratio and Real Return
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 139
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJFMA-1-4_002
تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1400
چکیده مقاله:
One of the main functionalities of capital market is to enhance liquidity in the market. Mutual funds are modern financial institutions which are designed with the aim of absorbing funds from investors and devote them to buy a variety of securities in order to reduce investment risks, exploit the economies of scale and finally make a reasonable return for investors. Regarding effective role of these funds, the aim of this investigation is to compare the performance assessment of mutual funds based on Omega Ratio and the real return. A sample of ۳۵ mutual funds for the period of ۲۰۱۱ to ۲۰۱۶, in order to make a fair comparison between the omega ratio and real performance. The hypotheses were analyzed through correlation test and by using the two non-parametric statistics of 'Spearman's correlation coefficient' and 'Kendall's rank correlation coefficient'. The analysis results have shown that in Iranian capital market, a joint venture between fund rankings based on omega ratio and real returns.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Zahra Pourzamani
Department of Accounting, Associate Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :