رویکرد مدیریتی در تحلیل درماندگی مالی بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران با بکار گیری روش های یادگیری ماشین(NSGA-II,ABC)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 194

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BARBAZ-17-96_003

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1400

چکیده مقاله:

تحلیل درماندگی مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. تعیین احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز درماندگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می شود و می تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات ۱۳۵۰ شرکت سال طی دوره ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۵ در بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران، به بررسی عوامل موثر بر درماندگی مالی و پیش بینی آن به وسیله روش های یادگیری ماشین (الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب چندهدفه و کلونی زنبور عسل) با استفاده از نرم افزار متلب ۲۰۱۷ پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر غیرمستقیم نسبت مدیران غیرموظف و نسبت مالکان نهادی و تاثیر مستقیم مدیریت سود و اعتمادبه نفس کاذب مدیریت بر درماندگی مالی از بین سایر متغیر های مدیریتی می‎باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که الگوریتم هوش مصنوعی توانایی پیش بینی درماندگی مالی را بااستفاده از شاخص های مدیریتی دارد و توانایی الگوریتم کلونی زنبور عسل از الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب چندهدفه جهت پیش بینی درماندگی مالی بیشتر می باشد.  

کلیدواژه ها:

شاخص های مدیریتی ، بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران ، درماندگی مالی ، الگوریتم هوش مصنوعی

نویسندگان

سید حسام وقفی

دکتری حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

پرویز مام صالحی

دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

علی فیاض

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

سامیران خواجه زاده

دکتری مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ابراهیمی، سیدکاظم؛ رضا ممشلی و علی بهرامی نسب (۱۳۹۵)، «تاثیر ...
  • احمدی، سید شریف (۱۳۹۵)، «بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ...
  • آشتاب، علی؛ حمید حقیقت و غلامرضا کردستانی (۱۳۹۶)، «مقایسه دقت ...
  • پاسیار، مصطفی و الهه زراوندی (۱۳۹۶)، «بررسی تاثیر مالکیت عمده ...
  • پورحیدری، امید و مهدی کوپائی حاجی (۱۳۸۹)، «پیش بینی بحران ...
  • پورزمانی، زهرا و مهدی پویان راد (۱۳۸۹)، «بررسی ارتباط بین ...
  • پیرایش، رضا؛ حسن داداشی آرانی و محمدرضا برزگر (۱۳۹۶)، «ارائه ...
  • چاوشی، کاظم؛ محمد رستگار و محسن میرزائی (۱۳۹۴)، «بررسی رابطه ...
  • دانش بیان، سمانه (۱۳۹۵)، «بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر ...
  • دستگیر، محسن و مجتبی کاکایی دهکردی (۱۳۹۴)، «رابطه بین ...
  • رامشه، منیژه و مهناز ملانظری (۱۳۹۳)، «بیش اطمینانی مدیریت و ...
  • راموز، نجمه و مریم محمودی (۱۳۹۶)، «پیش بینی ریسک ورشکستگی ...
  • ستایش، محمدحسین و شعله منصوری (۱۳۹۳)، «بررسی مقایسه ای سازوکارهای ...
  • سعیدی، علی و آرزو آقایی (۱۳۸۸)، «مروری بر روش ها ...
  • بررسی اثر دوگانگی نقش مدیرعامل بر درماندگی مالی [مقاله کنفرانسی]
  • شریفی، سوگند؛ حسین اعتمادی و سحر سپاسی (۱۳۹۵)، «رابطه بین ...
  • صادقی، حسین؛ پریسا رحیمی و یونس سلمانی (۱۳۹۲)، «تاثیر عوامل ...
  • طالب نیا، قدرت ا.. و اسماعیل شجاع (۱۳۹۰)، «رابطه بین ...
  • طالب نیا، قدرت اله؛ آزیتا جهانشاد و زهرا پورزمانی ...
  • طیبی، صمد و لیلا حسین پور (۱۳۹۶)، «بررسی رابطه مالکیت ...
  • ظریف فرد، ا. (۱۳۸۷)، «شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ...
  • انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری [مقاله کنفرانسی]
  • قدرتی، حسن و امیرهادی معنوی مقدم (۱۳۸۹)، «بررسی دقت مدل ...
  • قسیم عثمانی، محمد؛ داریوش جاوید و سعید رحیمی (۱۳۹۰)، «بررسی ...
  • کرمی، امیر (۱۳۹۶)، «بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر درماندگی ...
  • کمیجانی، اکبر و جواد سعادت فر (۱۳۸۵)، «کاربرد مدل های ...
  • مشایخی، بیتا و حمیدرضا گنجی (۱۳۹۳)، «تاثیر کیفیت سود بر ...
  • موسوی شیری، س. م. پیشوایی، ف. خلعتبری، ح. (۱۳۹۵)، «ارزیابی ...
  • موسوی، خدیجه (۱۳۹۵)، «تاثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر احتمال درماندگی ...
  • نوروزی، سجاد (۱۳۹۳)، «بررسی ارتباط بین دوره تصدی مدیرعامل و ...
  • ولی پور، هاشم؛ قدرت اله طالب نیا و سیدعلی جوانمرد ...
  • Altman, E.I, (۱۹۶۸), ”Financial ratios, discriminant analysis and prediction of ...
  • Bayar, Onur and Huseynov, Fariz and Sardarli, Sabuhi, Corporate Governance, ...
  • Boateng, G. Getrude,N. “Humanresource capacity building Assessing the effect of ...
  • Bouwman, C., (۲۰۱۴), "Managerial optimism and earnings smoothing". Journal of ...
  • Bredart, X, (۲۰۱۴), “Financial Distress and Corporate Governance around Lehman ...
  • Chang, C., (۲۰۰۹), “The Corporate Governance Characteristics of Financially Distressed ...
  • Emilia Garcia-Appendini, (۲۰۱۷), “Financial distress and corporate investment”, Review of ...
  • Felipe Fontaine Rezende، Roberto Marcos da Silva Montezano, Fernando Nascimento ...
  • Filip, A. Raffournier, B., (۲۰۱۲), "The impact of the ۲۰۰۸–۲۰۰۹ ...
  • Heaton, J. B., (۲۰۱۶), “Managerial optimism and corporate finance”, Financial ...
  • Hernandez, M.T, and Wilson, N, (۲۰۱۳), “Financial Distress and BankruptcyPrediction ...
  • Jensen, M. C., (۱۹۸۶), "Agency Costs of FreeCash Flow, Corporate ...
  • Li, Zhiyong., Jonathan N. Crook., & Andreeva, G., (۲۰۱۵); “Corporate ...
  • Mohd Norfian Alifiah(۲۰۱۴), "Prediction of financial distress companies in the ...
  • Persakis, A., Iatridis, G.E., (۲۰۱۵), "Earnings quality under financial crisis: ...
  • Pompian, M., (۲۰۱۱), "Mental Accounting Bias. In Pompian.M.", Behavioral finance ...
  • Robinson, D, and Robinson, M, Sisneros, C. (۲۰۱۲), “Bankruptcy outcomes:Does ...
  • Walayet A.Khan, Joao Paulo Vieito ۲۰۱۳. “Ceo gender and firm ...
  • نمایش کامل مراجع