تشکیل سبد سهام براساس مدلسازی اپیدمیک مبتنی برشبکه در بازار سهام ایران

به دلیل اهمیت سرایت دربازارهای مالی ، در تحقیق حاضر با استفاده از مدل سازی اپیدمیک مبتنی بر شبکه، بازار سهام ایران در دوره سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ درسه مقیاس روزانه،فصلی و سالانه مورد تجزیه و تحلیل گرفته است. برای این منظور شبکه همبستگی ۴۶ گروه بازار سهام ایران ساخته شده وبا ایجاد گرافهای روزانه ، فصلی و سالانه و برای شناسایی خواص توپولوژیک و ساختار شبکه بازار سهام ایران درخت پوشای کمینه محاسبه شده و با استفاده از شبیه سازی، پویایی های سرایت تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره روزانه، درخت پوشای کمینه دارای ۱۳ گروه بر روی شاخه اصلی بوده و در دوره فصلی دارای ۱۹ گروه و در دوره سالانه ۲۸ گروه بر روی شاخه اصلی درخت پوشای کمینه قرار دارند . همچنین با مدل سازی اپیدمیک مبتنی بر شبکه (با هزارمرتبه تکرار) ملاحظه شد که در مقیاس زمانی کوتاه مدت سرایت در بازار با سرعت بیشتری اتفاق افتاده و تغییرات (مثلا ناشی از یک شوک اطلاعاتی) به گروه های بیشتری تسری می یابد و تقریبا تمام گروه های بازار از تغییرات ایجاد شده متاثر می شوند لذا وسعت و سرعت انتشار سرایت در کوتاه مدت بسیار بیشتر از بلندمدت است و در بلندمدت تعداد قابل توجهی از گروه ها مصون از سرایت می توانند باشند.