ارائه مدل ترکیبی برآورد بازده مورد انتظار با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مراجع و منابع این مقاله:

• آسیما، مهدی؛ علی ‎عباس‎زاده اصل، امیر (۱۳۹۵). مقایسه عملکرد مدل ...
• آسیما، مهدی؛ علی‎عباس‎زاده اصل، امیر (۱۳۹۶). آیا بتای زمان متغیر، ...
• رجبی، مهسا؛ خالوزاده، حمید (۱۳۹۳). بهینه سازی و مقایسه سبد ...
• فلاح‎پور، سعید؛ محمدی، شاپور؛ صابونچی، محمد (۱۳۹۷). مقایسه مدل قیمت‎گذاری ...
• نیکوسخن، معین (۱۳۹۷). ارائه یک مدل ترکیبی بهبود یافته با ...
• ReferencesAbdymomunov, A. & Morley, J. (۲۰۱۱). Time variation of CAPM ...
• Akdeniz, L., & Dechert, W. D. (۲۰۰۸). The equity premium ...
• Akdeniz, L., Altay-Salih, A., & Caner, M. (۲۰۰۳). Time-varying betas ...
• Arısoy, Y. E., Altay-Salih, A., & Akdeniz, L. (۲۰۱۵). Aggregate ...
• Asima, M., Ali Abbaszade Asl, A. (۲۰۱۷). Does Time-Varying Beta ...
• Bansal, R., & Viswanathan, S. (۱۹۹۳). No arbitrage and arbitrage ...
• Bansal, R., Hsieh, D.A. Viswanathan, S., (۱۹۹۳). A New Approach ...
• Black, F. (۱۹۷۲). Capital market equilibrium with restricted borrowing. The ...
• Blundell, R., Duncan, A. (۱۹۹۱). Kernel Regression in Empirical Microeconomics. ...
• Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. (۲۰۱۰). Investments. McGraw-Hill ...
• Cai, Z., Ren, Y., Yang, B. (۲۰۱۵). A Semiparametric Conditional ...
• Chapman, D. (۱۹۹۷). Approximating the Asset Pricing Kernel. Journal of ...
• Chkili, W., Aloui, C., Masood, O., Fry, J. (۲۰۱۱). Stock ...
• Dagenais, M. G. (۱۹۶۹). A threshold regression model. Econometrica. Journal of ...
• Epanechnikov, V. (۱۹۶۹). Nonparametric Estimates of a Multivariate Probability Density. ...
• Erdos, P., Ormos, M., Zibriczky, D. (۲۰۱۱). Nonparametric and Semiparametric ...
• Fallahpour, S., Mohammadi, S., Sabunchi, M. (۲۰۱۸). Analysis of Conditional ...
• Ferson, W. E. (۱۹۸۹). Changes in expected security returns, risk, ...
• Ferson, W. E., & Harvey, C. R. (۱۹۹۱). The variation ...
• Ferson, W. E., & Harvey, C. R. (۱۹۹۳). The risk ...
• Ferson, W. E., & Harvey, C. R. (۱۹۹۹). Conditioning variables ...
• Ferson, W. E., & Korajczyk, R. A. (۱۹۹۵). Do arbitrage ...
• Gomez-Gonzalez, J.E., Sanabria-Buenaventura, E.M. (۲۰۱۴). Nonparametric and Semiparametric Asset Pricing: ...
• Hansen, B. E. (۱۹۹۶). Inference when a nuisance parameter is ...
• Hansen, B. E. (۲۰۰۰). Sample splitting and threshold estimation. Econometrica, ...
• Hardle, W., Muller, M., Sperlich, S., Werwatz, A. (۲۰۰۴). Springer ...
• Harvey, C. R. (۲۰۰۱). The specification of conditional expectations. Journal ...
• Huang, C. F. (۲۰۱۲). A hybrid stock selection model using ...
• Huang, H. C. (۲۰۰۰). Tests of regimes-switching CAPM. Applied Financial ...
• Jagannathan, R., & Wang, Z. (۱۹۹۶). The conditional CAPM and ...
• Kristjanpoller, W., & Minutolo, M. C. (۲۰۱۸). A hybrid volatility ...
• Lintner, J. (۱۹۶۵). The valuation of risk assets and the ...
• Mossin, J. (۱۹۶۶). Equilibrium in a capital asset market. Econometrica. Journal ...
• Nadaraya, E.A. (۱۹۶۴). On Estimating Regression. Theory of Probability and ...
• Nikusokhan, M. (۲۰۱۸). An Improved Hybrid Model with Automated Lag ...
• Rather, A. M. (۲۰۱۴). A hybrid intelligent method of predicting ...
• Sharpe, W. F. (۱۹۶۴). Capital asset prices: A theory of ...
• Stapleton, R.C., Subrahmanyam, M.G. (۱۹۸۶). The Market Model and Capital ...
• Tsay, R. (۲۰۱۰). Analysis of Financial Time Series. John Wiley ...
• Watson, G.S. (۱۹۶۴). Smooth Regression Analysis. Sankhya series, (۲۶), ۳۵۹-۳۷۲ ...
• Whitley, D. (۱۹۹۴). A genetic algorithm tutorial. Statistics and computing, ۴(۲), ۶۵-۸۵ ...
• Yayvak, B., Akdeniz, L., & Altay-Salih, A. (۲۰۱۵). Do time-varying ...
نمایش کامل مراجع