اهمیت عامل نقدشوندگی در توضیح مازاد بازده سهام: شواهد جدید از بورس اوراق بهادار تهران

مراجع و منابع این مقاله:

• Abbasi, E. & Ghezeljeh, Gh. (۲۰۱۲). Examining Fama-French three-factor model ...
• Amihud, Y. & Mendelson, H. (۱۹۸۶). Asset pricing and the ...
• Banz, Rolf, W. (۱۹۸۱). The Relationship between Return and Market ...
• Bartholdy, J. & Peare, P. (۲۰۰۵). Estimation of expected return: ...
• Basu, S. (۱۹۷۷). Investment Performance of Common Stocks in Relation ...
• Basu, S. (۱۹۸۳). The Relationship between Earnings Yield, Market Value, ...
• Bhandari, L. C. (۱۹۸۸). Debt /equity ratio and expected common ...
• Carhart, M. M. (۱۹۹۷). On Persistence in Mutual Fund Performance. ...
• Chan, K. C., Hamao, Y. & Lakonishok, J. (۱۹۹۱). Fundamentals ...
• Chen, N.F. & Reymond, K. (۱۹۸۹). Expected returns and the ...
• Chordia, T., Roll, R. & Subrahmanyam, A. (۲۰۰۰). Commonality in ...
• Chui, A. & Wei, K. C. (۱۹۹۸). Book-to-Market, Firm Size ...
• Datar, V., Naik, N. & Radcliffe, R. (۱۹۹۸). Liquidity and ...
• Easley, D., Hvidkjaer, S. & O’Hara, M. (۲۰۰۴). Factoring information ...
• Eslami Bidgholi, GH. & Khojasteh, M.A. (۲۰۰۸). Improving portfolio performance ...
• Fama, E. F. (۱۹۹۸). Market efficiency, long-term returns, and behavioral ...
• Fama, E. F. & French, K.R. (۱۹۹۶). Multifactor Explanations of ...
• Forooghi, D., Frahmand, SH. & Ebrahimi, M. (۲۰۱۱). The relation ...
• Ghalibaf Asl, H. & Eghbali, E. (۲۰۱۳). Examining liquidity premium ...
• (in Persian)Herrera, M. J. & Lockwood, L. J. (۱۹۹۴). The ...
• Huberman, G. & Halka, D. (۲۰۰۱). Systematic liquidity. Journal of ...
• Hubinette, N. & Jonsson, G. (۲۰۱۱). An Alternative Four-Factor Model. ...
• Jaff, J., Keim, D. B. & Westerfied, R.(۱۹۸۹). Earnings Yields, ...
• Jegadeesh, N. & Titman, S. (۱۹۹۳). Returns to buying winners ...
• L’Her, J., Masmoudi, T. & Suret, J. (۲۰۰۴). Evidence to ...
• Lam, K.S.K., Li, F.K. & & So, S.M.S. (۲۰۰۹). On ...
• Lee, C., Swaminathan, B. (۲۰۰۰). Price momentum and trading volume. ...
• Liew, J. &Vassalou, M. (۲۰۰۰). Can Book-to-Market, Size and Momentum ...
• Liu, W. (۲۰۰۶). A liquidity augmented capital asset pricing model. ...
• Lustig, H. (۲۰۰۱). The market price of aggregate risk and ...
• Mehrani, S. & Rasaeian, A. (۲۰۰۹). The relation between liquidity ...
• O’Brien, M., Brailsford, T. & Gaunt, C. (۲۰۱۰). Interaction of ...
• Pastor, L. & Stambaugh, R. (۲۰۰۳). Liquidity risk and expected ...
• Reinganum, M. R. (۱۹۸۱). Misspecification of Capital Asset Pricing: Empirical ...
• Reinganum, M. R. (۱۹۸۲). A Direct Test of Roll’s Conjecture ...
• Rosenberg, B., Reid, K. & Lanstein, R. (۱۹۸۵). Persuasive Evidence ...
• Rostami, M. & Rezaee Moqaddam, A. (۲۰۱۳). A survey of ...
• Yahyazadehfar, M. & Khoramdin, J. (۲۰۰۸). The role of liquidity ...
نمایش کامل مراجع