اثر مخارج دولت، نقدینگی و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام
محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره: 14، شماره: 53
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 153
فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOER-14-53_005
تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1400
چکیده مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی اثر نقدینگی، مخارج دولت و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل روی دادههای فصلی سالهای ۱۳۸۰ تا فصل سوم ۱۳۹۰، با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) صورت گرفته است. نتایج آزمون علیت گرنجر مبتنی بر رابطه علی قوی از سمت متغیر شاخص ساختار بازار سهام بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل توابع عکسالعمل ضربهای مبتنی بر اثر مثبت و معنادار شوک ساختار بازار برای ۵ دوره بر شاخص توسعه مالی بوده، اما شوک رشد نقدینگی و رشد مخارج دولت اثر معناداری بر توسعه مالی ندارند. نتایج تجزیه واریانس مبتنی بر آن است که اثر شوک ساختار بازار در بلندمدت ۴۸ درصد از واریانس خطای پیشبینی شاخص توسعه مالی بازار را توضیح و شوک خود متغیر ۴۲ درصد از واریانس خطای پیشبینی خود را توضیح میدهد. دو متغیر رشد مخارج دولت و رشد نقدینگی اثر معناداری ندارند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهدیه اکبری روشن
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
عباس شاکری
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :