طراحی مدل اعتبارسنجی و پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان تسهیلات لیزینگ (مورد مطالعه: شرکت لیزینگ ایران خودرو)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 336

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOER-12-44_010

تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1400

چکیده مقاله:

صنعت لیزینگ امروزه به عنوان یکی از گزینه های استراتژیک توسعه اقتصادی به شمار می رود. با توجه به ماهیت فعالیت های اجارهای، شرکت های لیزینگ از سودآوری بسیار بالایی برخوردارند و در عین حال با بیشترین مخاطرات مواجه هستند. برخی از مهم ترین مخاطرات شرکت های لیزینگ عبارتاند از: ریسک اعتباری، ریسک تجاری، ریسک ارزش باقیمانده و ریسک نرخ ارز. از بین آنها ریسک اعتباری مهم ترین ریسک محسوب میشود. بهطور کلی برقراری ارتباط منطقی بین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکت های لیزینگ خواهد بود. در این مقاله، براساس داده های مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ خودرو شرکت لیزینگ ایران خودرو از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ و با کاربرد آزمون تفاضل میانگین (t-student) و ضریب تعیین، ۵ متغیر خالص درآمد ماهیانه متقاضی، مدت تسهیلات، میزان تسهیلات، خالص درآمد ماهیانه ضامن و سابقه کار، به عنوان متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری شناخته شدند. در بخشهای بعد، با استفاده از مدل های اقتصادسنجی لاجیت و پروبیت، مدل پیشبینی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ طراحی شد. آزمون های والد، درستنمایی و لاندای ویلکس برای هر دو مدل بررسی شد و نتایج نشان داد که کارایی مدل لاجیت (۹۸.۳۹درصد) با استفاده از داده های تخمین بیش از مدل پروبیت (۹۷.۴۴درصد) است.

نویسندگان

میرفیض فلاح شمس

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

حمید مهدوی راد

دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • بازرگان، عباس، زهره سرمد و الهه حجازی (۱۳۷۶)، روش های ...
  • راعی، رضا و علی سعیدی (۱۳۸۳)، مبانی مهندسی مالی و ...
  • رنجبر سالانقوچ، حسن (۱۳۸۶)، اولویتبندی چالش های توسعه لیزینگ خودرو ...
  • فقیه، مصطفی (۱۳۸۴)، طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی ...
  • فلاح شمس، میرفیض (۱۳۸۳)، طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری ...
  • گجراتی، دامور (۱۳۸۳)، مبانی اقتصادسنجی، جلد دوم، ترجمه حمید ابریشمی، ...
  • Deelen Linda, Wakelin Oliver, Dupleich Mauricia, Othiono Louis (۲۰۰۳), Leasing ...
  • Saunders Anthony )۲۰۰۳(, Cornett Marcia Millon- Financial institutions management ...
  • Walker Townsend (۲۰۰۶), Managing Lease Portfolios how to increase return ...
  • Mathias S. (۲۰۰۳), Credit risk in Leasing Industry- Financial Analyst ...
  • Hugues P., Mathias S (۲۰۰۴) , Credit Risk Mitigation Evidence ...
  • A. Metawa saad (۱۹۹۵), The Evaluation of Lease Investment Opportunities: ...
  • نمایش کامل مراجع