مساعدت الگوهای اقتصادسنجی فصلی در پیش بینی CPI شهر تهران
محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره: 12، شماره: 46
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 162
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOER-12-46_005
تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1400
چکیده مقاله:
این تحقیق برای پیشبینی شاخص CPIبا استفاده از دادههای سری زمانی صورت گرفته است. الگوی به کار رفته در پیشبینی الگوی میانگین متحرک هم انباشته خودتوضیحی فصلی (SARIMA)و بسط الگوی میانگین متحرک هم انباشته خودتوضیحی (ARIMA) است. دادههای سری زمانی در فاصله سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهر تهران از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است. این دادهها ابتدا از جنبه های مختلف برای سازگاری با مدل مانند ریشه واحد فصلی مورد آزمون قرار گرفت. پس از برازش ، مدل از نظر آماری برای تمام ضرایب رگرسیون خودتوضیحی معمولی و میانگین متحرک معمولی در سطح ۱ درصد معنادار شد و پس از تعیین الگوی برتر با استفاده از آن، پیشبینی مقادیر کوتاهمدت ماهیانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهر تهران و مقایسه آن با مقادیر واقعی صورت گرفت. شاخص (MAPE) نشان داد، خطای متوسط ۶۸/۱ درصد بوده که بیانکننده قدرت پیشبینی بالای الگوی برازش شده است و نشان میدهد که نتایج این الگو میتواند نقش مهمی را در بهینهسازی برنامههای کنترل تورم و کارایی سیاستهای پولی و مالی داشته باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سید صفدر حسینی
استاد گروه اقتصاد کشاورزی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
علی اسکندری پور
دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :