پیش بینی نوسانات با استفاده از مدل های نوسانی متغیر به همراه اثرات نفوذ

نفوذ ارتباط بین بازگشت دارایی و نوسان آن نقش مهمی در پیش بینی درک نوسان و خطر دارد. مدارک تجربی حیرت انگیزی از وجوداین اثر در سهام انحصاری وجود دارد که باعث عملکرد پیشگویانه ضعیف می شود.این معما -با هدف بهبود تراکم پیش بینی ها- با آزادسازی فرضیهخطی بودن اثر نفوذ بررسی می شود . تعمیم های غیرخطی اثر نفوذ در چهارچوب نوسان متغیر بیزی می باشد تا ساختار نفوذ انعطاف پذیر بدستآید. محاسبه ترتیبی بیزی بکار گرفته میشود تا این اث ر را با یک روش خطی و عملی ارزیابی کند. با بررسی نمونه آماری تحقیق مشخص می شودکه مدل اثر نفوذ پیشنهادی عملکرد پیش بینی را تا ۸۹ درصد در مقایسه با مدل نوسان متغیرهای قراردادی ارتقا می بخشد.