مدلسازی ساختار وابستگی نقدشوندگی و بازدهی پرتفوی با داده های طی روز در بورس تهران با رویکرد ACP-GARCH-High Dimension Vine Copula

مراجع و منابع این مقاله:

• Bollerslev, T. (۱۹۸۶). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, ...
• Cattivelli, L. & Pirino, D. (۲۰۱۹). A SHARP model of ...
• Chordia, T., Roll, R. & Subrahmanyam, A. (۲۰۰۰). Commonality in ...
• Daul, S., De Giorgi, E. G., Lindskog, F. & ...
• Embrechts, P., Lindskog, F. & McNeil, A. J. (۲۰۰۱). Modelling ...
• Giot, P. (۲۰۰۵). Market risk models for intraday data. The ...
• Gong, Y., Chen, Q. & Liang, J. (۲۰۱۸). A mixed ...
• Groß‐KlußMann, A. & Hautsch, N. (۲۰۱۳). When machines read the ...
• Hasbrouck, J. & Seppi, D. J. (۲۰۰۱). Common factors in ...
• Heinen, A. (۲۰۰۳). Modelling time series count data: an autoregressive ...
• Huberman, G. & Halka, D. (۲۰۰۱). Systematic liquidity. Journal of ...
• Joe, H. (۱۹۹۷). Multivariate models and multivariate dependence concepts. Chapman ...
• Karolyi, G. A., Lee, K. H. & Van Dijk, M. ...
• Krupskii, P. & Joe, H. (۲۰۲۰). Flexible copula models with ...
• Malceniece, L., Malcenieks, K. & Putniņš, T. J. (۲۰۱۹). High ...
• Moshirian, F., Qian, X., Wee, C. K. G. & Zhang, ...
• Palaro, H. P. & Hotta, L. K. (۲۰۰۶). Using conditional ...
• Schmid, F. & Schmidt, R. (۲۰۰۷). Multivariate conditional versions of ...
• Sklar, M. (۱۹۵۹). Fonctions de repartition a dimensions et leurs ...
• Weiß, G. N. & Supper, H. (۲۰۱۳). Forecasting liquidity-adjusted intraday ...
• Xu. C, & Chen. H. (۲۰۱۲). Measuring portfolio value at ...
• Zeger, S. L. (۱۹۸۸). A regression model for time series ...
نمایش کامل مراجع