.Modeling the selection of the optimal stock portfolio based on the combined approach of clustered value at risk and Mental Accounting
محل انتشار: مجله مالی ایران، دوره: 5، شماره: 2
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 151
فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJFIFSA-5-2_004
تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1401
چکیده مقاله:
This paper concentrates on the modelling of optimal stock portfolio selection based on Risk Assessment and Behavioral Financial Approach Mental Accounting and ۲۸ expert’s opinion. In this approach developing the model approved by the opinion of academic and practical experts using quantitative and qualitative methods. Using quarterly return data of industrial indices for ten years in form of eight training and two test years indicates that the performance of DMSS and MVO based portfolios is equal however by regarding the value at risk and liquidity constraints in modeling, DMSS based portfolios perform higher than MVO portfolios.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
seyedeh farrokh Nikoo
Department Of Financial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
Shahabeddin Shams
Department of Financial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
Reza Tehrani
Prof., Department of Finance, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
Mohsen Seighali
Prof., Department of Financial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :