بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر ریسک نظام مند رهیافت کاپولا ارزش در معرض خطر شرطی
محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی، دوره: 5، شماره: 3
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 186
فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEMS-5-3_001
تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1401
چکیده مقاله:
هدف مقاله حاضر محاسبه ریسک نظام مند بانکها با استفاده از تابع کاپولا و ارزش در معرض خطر شرطی و بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر آن است. در این مطالعه از اطلاعات آماری بانکها در طول سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۷ استفاده شده است. به منظورتفسیر وابستگی بین دو سری زمانی تابع کاپولای گامبل با توزیع حاشیه ای GARCH-DCC در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بازدهی بانک ها وابستگی بیشتری در دنباله بالایی توزیع دارند. بعلاوه مشخص گردید ریسک نظام مند بانک های مختلف با یکدیگرتفاوت معناداری دارند. بر اساس نتایج بدست آمده، اندازه شرکت و جریان نقدینگی بانک ها اثر منفی و ارزش در معرض خطر اثر مستقیم بر روی شاخص داشته است. در حالی که شاخص ROA بانک ها اثر مثبت و معناداری بر روی ریسک نظام مند بانک ها دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
کیمیا اعتمادی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش
رضا عیوضلو
استادیار گروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
مجتبی میرلوحی
استادیار گروه مدیریت، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود