تاثیر نااطمینانی قیمت نفت بر وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای منتخب درحال توسعه: رویکرد پانل جاذبه پویا
محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی، دوره: 4، شماره: 1
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 137
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEMS-4-1_006
تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1401
چکیده مقاله:
با گسترش وابستگی متقابل بازارهای مالی در سراسر دنیا و انتقال اثرات از بازاری به بازار دیگر در سالهای اخیر، بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه به یکدیگر وابسته شدهاند. این شرایط باعث شده است سرمایه گذارانی که سعی در متنوع ساختن داراییهای خود در بازارهای سهام کشورهای دیگر دارند به وابستگی بازارهای سهام توجه خاص نمایند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای منتخب در حال توسعه ازجمله ایران است. کشورهای مورد مطالعه ایران، کویت، امارات، اندونزی، عربستان و عمان میباشند که بازه زمانی مورد استفاده در این تحقیق از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ میباشد. برای تحلیل داده ها، از الگوی پانل جاذبه استفاده شد و نتایج نشان می دهد اندازه بازار و یکپارچگی مالی با وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای مورد مطالعه، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد در حالیکه رابطه بین ظرفیت اطلاعات و وابستگی متقابل بازارهای سهام منفی است. همچنین نااطمینانی قیمت نفت تاثیر منفی و معناداری بر وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای منتخب داشته است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
شهرام فتاحی
دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه رازی
سمیه اعظمی
استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه رازی
شیدا عباسی شاکرم
دانش آموخته کارشناس ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه رازی