مقایسه دقت مدل اولسن و مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی، دوره: 3، شماره: 3
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 229
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEMS-3-3_006
تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1401
چکیده مقاله:
ارزشگذاری سهام با استفاده از روشهای معتبر علمی سبب اتخاذ تصمیمات بهینه سرمایهگذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایهای خواهد شد. لذا برای ترغیب سرمایهگذاران به سرمایهگذاری بیشتر در بازارهای مالی باید مدلهای قیمتگذاری موجود پیوسته مورد بررسی قرار گرفته و مدلهای مناسبت شناسایی و معرفی شوند. هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت مدل پیوتروسکی در مقایسه با مدل اولسن در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ می باشند. دادههای مورد نیاز از طریق مراجعه به پایگاههای اطلاعاتی بازار سرمایه بدست آمده است. یافتههای پژوهش نشاندهنده توانایی هر دو مدل اولسن و پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام میباشد. با مقایسه دقت دو مدل مذکور مشخص گردید که دقت مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر از مدل اولسن است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
غلامحسین گل ارضی
استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان
محمود یعقوبی
دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی، دانشگاه سمنان