پیشبینی کوتاه مدت قیمت انرژی الکتریکی به منظور افزایش رقابت پذیری مبتنی بر مدلهای ARMA و GARCH

یکی از مسائلی که امروزه در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته مطرح میگردد، مبحث پیشبینی قیمت برق به دلیل اهمیت زیاد آن در رقابت پذیری بازیگران است. در این میان موضوعاتی همچون میزان تقاضا، قیمت سوخت، تغییرات شرایط آب و هوایی، جنگ و مسائل سیاسی، نوع رفتار بازیگران در بازار و ... به طور مستقیم بر قیمت برق اثر میگذارند. لذا قیمت برق یک سیگنال بی ثبات محسوب میگردد. از این رو با توجه این مسائل، میتوان قیمت برق را جزء یکی از ناپایدارترین سیگنالهای طبیعی جهان به شمار آورد. همچنین باید توجه داشت که پیشبینی قیمت برق ممکن است نتواند تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آینده را تحت پوشش خود در آورد، اما میتواند تا حدود زیادی در شرایط ایمن و صلح، تخمین مناسبی از قیمت برق در آینده ارائه کند. دانستن محدوده قابل قبولی از قیمت کالا در آینده، می-تواند به طور مطلوبی ریسک سرمایه گذاری (هم برای تولید کننده ها و هم برای مشتریان) را پایین آورد و ثبات بیشتری به بازار هدیه دهد.در این مقاله، با استفاده از روش ARMA و GARCH به صورت ترکیبی، از داده های بازار برق استرالیا بهره گرفته میشود و در دو مطالعه موردی، پیشبینی قیمت برق انجام میپذیرد. نتایج حاصله گویای اعتبار روش پیشنهادی و صحت شبیه سازیها می باشد.