امکان سنجی ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر در ایران
محل انتشار: فصلنامه انرژی ایران، دوره: 24، شماره: 2
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 243
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJENERGY-24-2_003
تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1401
چکیده مقاله:
ریسک نوسانات قیمتی فرآورده های نفتی، همواره باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای فعالان این صنعت بوده است. ایران ششمین تولیدکننده و بزرگترین صادرکننده قیر در جهان است که شرکت های بسیاری در صنعت قیر آن فعالیت دارند. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک فعالان این صنعت است. برای این امر، از روش سه بخشی پنینگز و میولنبرگ استفاده شده که بیان می کند برای امکان سنجی ایجاد بازار آتی هر کالایی نیاز است تا امکان سنجی در سه گام: بررسی ویژگی های کالای مورد نظر، بررسی ویژگی های بازار و قرارداد، و بررسی امکان وجود پوشش متقاطع برای ریسک قیمتی کالا، انجام شود. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که امکان ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر در ایران وجود دارد، چراکه یکم، حجم معاملات و نوسانات قیمتی قیر بسیار بالا و عرضه و تقاضای آن پیوسته است و امکان ذخیره و تفکیک انواع قیر وجود دارد. دوم، امکان کنترل برخی شرایط همانند اندازه قرارداد و عدم دستکاری در این بازار فراهم است. سوم، بازار موازی برای پوشش متقاطع ریسک های قیمتی قیر وجود ندارد.
کلیدواژه ها:
Futures Market ، Bitumen Market ، Commodity ، Exchange ، Oil Derivation ، Risk Hedging ، بازار آتی ، بازار قیر ، بورس کالا ، مشتقات نفتی ، پوشش ریسک
نویسندگان
داوود منظور
Imam Sadiq (A.S) University
علی اکبر محمدی سمچولی
Imam Sadiq (A.S) University
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :