تحلیل ریسک و پیش بینی شاخص صنعت بانکی با رویکرد مالتی فراکتال
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 117
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MMEA01_0688
تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401
چکیده مقاله:
ریسک شاخص سهام از ریسک های مهم بازار در مدیریت ریسک بانکی است. علاوه بر این به دلیل بازدهی مناسب سهام بانک ها در بورس تهرانافراد زیادی مایل به سرمایه گذاری در این صنعت هستند. بنابراین بکارگیری روش های منطبق با واقعیت برای تحلیل نوسانات و پیش بینی شاخص از اهمیتبالایی برخوردار است. در این مقاله به دلیل وجود نوسانات با شدت زیاد و کم محلی در سری زمانی شاخص صنعت بانکی بورس اوراق بهادار، از رویکردMFDFA برای تحلیل نوسانات و از مدل MRS-MSM برای مدل سازی نوسانات و پیش بینی این شاخص استفاده شده است. بازه زمانی مورد بررسی ازتاریخ ۰۹ / ۰۱ / ۱۳۹۶ تا ۲۴ / ۰۵ / ۱۴۰۰ و داده ها به صورت هفتگی است. پس از تجزیه تحلیل داده ها و تخمین مدل های مختلف و با استفاده از معیارهایاطلاعات و لگاریتم درست نمایی مشخص شد که مدل MRS-MSM با ۵ رژیم در میانگین و ۴ فرکانس در نوسانات بهینه است. همچنین در سطح اطمینان%۹۵ پیش بینی می شود که شاخص تا انتهای آذر ۱۴۰۰ در بازه ۸۲۳۵ - ۷۴۲۵ قرار بگیرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
کامران گل محمدپورآذر
مدیریت عالی کسب و کار (DBA)، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران