اندیکاتورهای تکنیکال جدید و پیش بینی بازده سهام

هدف از این پژوهش افزایش دقت پیش بینی بازده سهام با ترکیب حذف نویز بازده سهام با شاخص های فنی جدید و استفاده از سیستم استنتاجفازی-عصبی تطبیقی است. این سیستم، سیستم استنتاج فازی-عصبی مبتنی بر خوشه بندی است که برای آموزش آن از الگوریتم های FCM و بهینه سازیازدحام ذرات (PSO) استفاده شده است. بدین منظور ابتدا به ارائه اطلاعاتی در مورد سیستم های فازی، شبکه های عصبی، ترکیب دو سیستم، توضیحاتی دربارهبازده سهام و عوامل تاثیرگذار بر آن پرداخته شده و سپس چگونگی عملکرد سیستم ANFIS و شبیهسازی برنامه مورد بررسی و در مدل پیش بینی قیمتسهام در آینده به صورت روزانه و با کمترین خطا ارائه شده است. در مدل پیشنهادی تکنیکال جدید جدید می توانند روند سری بازده سهام را مستقیما منعکسکنند. نتایج نشان می دهد که پیش بینی بازده سهام حاصل از شاخص های تکنیکال جدید از نظر آماری و اقتصادی از نظر عملکرد پیش بینی در نمونه وخارج از نمونه قابل توجه است و زمانیکه از اطلاعات چند متغیره برای پیش بینی بازده سهام استفاده می شود ، دقت پیش بینی افزایش می یابد.