استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها جهت توسعه مدل انتخاب پرتفوی سهام
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1401
چکیده مقاله:
هدف از انجام این پژوهش توسعه روش های انتخاب پرتفوی با بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها است. در این پژوهش کارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طبقات مختلف با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدلهای CCRداده گرا و BCC بارویکردهای CRS و VRS، کارایی نسبی شرکتها محاسبه گردیده است. همچنین واحدهای کارا شناسایی گردیده و به تشکیل پرتفویی از کاراترین شرکتها و مقایسه بازده پرتفوی با پرتفوی بازار پرداخته شده است. داده های مورد نیاز پژوهش از صورتهای مالی ۲۲۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کل صنایع برای دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۹۲ گردآوری شده است. با بررسی مطالعات انجام شده جهت محاسبه کارایی شرکت ها از سه متغیر ورودی شامل، سرمایه در گردش، قیمت هر سهم و نسبت کل بدهی به کل دارایی ونیز چهار متغیر خروجی شامل، نسبت بدهی جاری به کل بدهی، سود تقسیمی هر سهم، سود هر سهم و نسبت بازده جمع دارایی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که روش ارایه شده ، می تواند اثر مثبتی در انتخاب سبد سهام و تشکیل پرتفوی داشته باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج،سنندج،ایران
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،سنندج،ایران