ریسک دنباله و بازده مازاد سهام

مراجع و منابع این مقاله:

• Aboura, T., Arisoy, Y.E. (۲۰۱۹). Can Tail Risk Explain Size, ...
• Aboura, S., Chevallier, J. (۲۰۱۸). Tail Risk and the ReturnVolatility ...
• Abbasian, E., Tehrani, R., Pakdin Amiri, M. (۲۰۲۱). Market Leverage ...
• Akoundi, K., & Haugh, J. (۲۰۱۰). Tail risk hedging: A ...
• Amihud, Y. and H. Mendelson, (۱۹۸۶). Asset pricing and the ...
• Ansari Samani, H., Farhadian, A., Faramarzi, Z. (۲۰۱۹). The Effect ...
• Bali T., N., Cakici, & R.F., Whitelaw. (۲۰۱۴). Hybrid tail ...
• Basu, S. (۱۹۸۳). The relationship between earnings’ yield, market value ...
• Bloom, N. (۲۰۰۹). The impact of uncertainty shocks. Econometrica. ۷۷, ...
• Chen, J., H., Hong, J. C., Stein. (۲۰۰۱). Forecasting crashes: ...
• Cholette, L., & C.-C., Lu. (۲۰۱۱). The market premium for ...
• Conrad, J, Dittmar, R.F, and Ghysels, E. (۲۰۱۳). Ex ante ...
• Cutler, D. M., Poterba, J. M., & Summers, L. H. ...
• Davallou, M., Dashti, M. (۲۰۱۷). Estimating Extreme downside risk premium ...
• Fama, E. (۱۹۶۳). Mandelbrot and the Stable Paretian Hypothesis. Journal ...
• Fama, E. F., & French, K. R. (۱۹۸۸). Permanent and ...
• Fama, E.F., & K.R., French. (۱۹۹۳). Common risk factors in ...
• Fama, E.F., & K.R., French. (۱۹۹۶). Multifactor explanations of asset ...
• Fama, E.F., & K.R., French. (۲۰۱۵). A five-factor asset pricing ...
• Farazmand, F. (۲۰۱۰). In Search of Tail Risk. Department of ...
• Gabaix, X. (۲۰۱۲). Variable rare disasters: an exactly solved framework ...
• Gkillas, K., Konstantatos., Ch., Tsagkanos, A., Siriopoulos, C. (۲۰۲۱). Do ...
• Haugen, R. A., & Baker, N. L. (۱۹۹۶). Commonality in ...
• Hill, B.M. (۱۹۷۵). A simple general approach to inference about ...
• Hou, K., Xue, C., Zhang, L. (۲۰۱۵) Digesting Anomalies: An ...
• Jia, Y., & Yan, S. (۲۰۱۷). Profitability Skewness and Stock ...
• Kelly, B., & H., Jiang. (۲۰۱۴). Tail risk and asset ...
• Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (۱۹۹۴). Contrarian ...
• Long, H, Jiang, Y, Zhu, Y. (۲۰۱۷). Idiosyncratic tail risk ...
• Long, H, Zhu, Y, Chen, L, Jiang, Y. (۲۰۱۹). Tail ...
• La Porta, R., J., Lakonishok, A., Shleifer, & R., Vishny. ...
• Mandelbrot, B. (۱۹۶۳). The variation of certain speculative prices. Journal ...
• Massacci, D. (۲۰۱۷). Tail Risk Dynamics in Stock Returns: Links ...
• Noorbakhsh, A., Irani janyarlou, S. (۲۰۲۰). Comparing the Fama & ...
• Reinganum, R. (۱۹۸۱). Misspecification of capital asset pricing: Empirical anomalies ...
• Sharma, M., & Jain, A. (۲۰۲۰). Role of size and ...
• Shiller, R. J. (۲۰۰۰). Measuring bubble expectations and investor confidence. ...
• Shahrzadi, M., Forooghi, D. (۲۰۲۰). Individual Investors’ Attention to Left ...
• Sun, K., Wang, H., & Zhu, Y. (۲۰۲۲). How is ...
• Tanabe, K. (۲۰۱۸). Pareto’s ۸۰/۲۰ rule and the Gaussian distribution. ...
• Van Oordt, M.R.K, & Zhou, C. (۲۰۱۶). Systematic tail risk. ...
• Zhen, F., Ruan, X., & Zhang, J. E. (۲۰۲۰). Left-tail ...
نمایش کامل مراجع