تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از ۱۸۸۰ تا ۱۹۷۰
سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 200
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MCT-25-36_002
تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401
چکیده مقاله:
تاریخ انتگرال تصادفی و یافتن الگوی قیمت گذاری قراردادهای بازار بورس هر دو به حرکت براونی بازمی گردد. در این مقاله ، ابتدا تلاش برای الگوسازی حرکت براونی از سه منبع گوناگون شرح داده می شود. سپس نتایج تاثیرگذار دوب، احتمال دان آمریکایی، در نظریه فرآیندهای تصادفی و به دنبال آن اولین کارها در خصوص تعریف انتگرال تصادفی توسط ایتو بیان می شود. همچنین سیر تحول و تعمیم مفهوم انتگرال تصادفی در اروپا، روسیه و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته، کاربردهای آن در ریاضیات مالی و قیمت گذاری در بازار بورس روشن می گردد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
روح الله جهانی پور
دانشگاه کاشان، گروه ریاضی