مطالعه کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در انتخاب پرتفوی بهینه

امروزه یکی از دغدغه های عمده مدیران سرمایه گذاری و مالی، تصمیم گیری بهینه با سرعت بالا و در میان حجم زیادی از اطلاعات و داده ها در مورد سهام و بازار سرمایه است. به خصوص زمانی که تنوع سرمایه گذاری در پرتفوی سرمایه گذاری افزایش می یابد، تصمیم گیری بهینه با توجه به محدودیت های بازده مورد انتظار و سطح ریسک و نقدینگی دارایی ها و سایر متغیرها بسیار مهم است. محققان راه حل های مختلفی برای غلبه بر این مشکل ارائه کرده اند. معرفی مدل های ریاضی و مدل های فراابتکاری یکی از فعالیت هایی است که در دهه های اخیر بر بهینه سازی پرتفوی تاثیر گذاشته است. هدف از این مطالعه ارائه ابزاری مفید و موثر برای کمک به متخصصان و محققان در نظریه انتخاب پرتفوی می باشد. این پژوهش به بررسی تحولات و گسترش های صورت گرفته در حوزه انتخاب و بهینه سازی پرتفوی و انواع مسائل و روش های بهینه سازی می پردازد.