نمونه گیری دو مرحله ای بهبود یافته پیرامون میانگین مدل خودبازگشتی مرتبه اول
محل انتشار: مجله علوم آماری، دوره: 16، شماره: 1
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 132
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_STAT-16-1_007
تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401
چکیده مقاله:
در این مقاله، روش نمونه گیری دو مرحله ای بهبود یافته پیرامون میانگین مدل خودبازگشتی مرتبه اول مطالعه شده است. برآورد نقطه ای و فاصله ای میانگین مدل بر اساس برآوردگرهای کمترین توان های دوم با شرط مینیمم سازی تابع مخاطره بررسی شده است. توزیع مجانبی برآوردگر میانگین نیز بر اساس قاعده توقف نقطه ای ارائه شده است. هم چنین مطالعه شبیه سازی مونت کارلویی برای بررسی کارایی روش پیشنهادی نسبت به روش اندازه نمونه ثابت بهینه بر اساس متغیر توقف، نسبت متغیر به اندازه نمونه ثابت بهینه، برآورد میانگین، ریشه دوم میانگین توان های دوم خطا، نسبت تابع مخاطره حاصل از روش ارائه شده به مخاطره اندازه نمونه ثابت بهینه و احتمال پوشش بازه اطمینان طراحی و اجرا شده است. در انتها، با به کارگیری داده واقعی کاربرد روش ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها:
Modified Two-Stage Procedure ، Autoregressive Model ، Least-Squares Estimator ، Monte Carlo Simulation. ، نمونه گیری دومرحله ای بهبود یافته ، مدل خودبازگشتی ، برآوردگر کمترین توان های دوم ، شبیه سازی مونت کارلویی.
نویسندگان
عیسی محمودی
Department of Statistics, Yazd University, Yazd , Iran.
سودابه سجادی پناه
Department of Statistics, Yazd University, Yazd , Iran.
محمد صادق زمانی
Department of Statistics, Yazd University, Yazd , Iran.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :