ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

مدل خودبازگشتی صحیح مقدار مرتبه اول براساس عملگر نازک دوجمله ای منفی با نوفه های وابسته

محل انتشار: مجله علوم آماری، دوره: 14، شماره: 1
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 111

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/1516909

شناسه ملی سند علمی:

JR_STAT-14-1_012

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله، یک مدل جدید خودبازگشتی صحیح مقدار مرتبه اول، بر اساس عملگر نازک دوجمله ­ای منفی معرفی می ­شود که در آن عبارت خطا به طور متوالی به مقدار فرایند در زمان جاری وابسته است. برخی از ویژگی ­های آماری مدل پیشنهادی مورد بحث قرار می­ گیرد و پارامترهای مدل نیز توسط دو روش ماکسیمم درستنمایی و یول-واکر برآورد می­ شوند. به کمک شبیه سازی، رفتار و کارایی دو روش برآورد مورد مطالعه قرار می ­گیرند. در انتها، برتری مدل معرفی شده در برازش داده­ های واقعی نسبت به سایر مدل­ های صحیح مقدار توسط معیار­های مختلفی بررسی می شود.

کلیدواژه ها:

‎Over-Dispersion‎ ، ‎Negative Binomial Thinning‎ ، ‎Integer Valued Autoregressive (INAR) Model‎ ، ‎Maximum Likelihood‎ ، ‎Yule-Walker‎. ، بیش پراکندگی ، نازک دو­جمله ­ای منفی ، مدل­ خودبازگشتی صحیح مقدار ، ماکسیمم درستنمایی و یول-واکر.

نویسندگان

مهرناز محمدپور

Department of Statistics‎, ‎University of Mazandaran‎, ‎Babolsar‎, ‎Iran.

معصومه شیراوژن

Department of Statistics‎, ‎University of Mazandaran‎, ‎Babolsar‎, ‎Iran.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Al-Osh, M. A. and Aly, E-E. A. A. (۱۹۹۲), First ...
  • Al-Osh, M. A. and Alzaid, A. A. (۱۹۸۷), First-Order Integer-Valued ...
  • Aly, E-E. A. A. and Bouzar, N. (۱۹۹۴), Explicit Stationary ...
  • Alzaid, A. A. and Al-Osh, M. A. (۱۹۸۸), First-Order Integer-Valued ...
  • Alzaid, A. A. and Al-Osh, M. A. (۱۹۹۳), Some Autoregressive ...
  • Bu, R., McCabe, B. and Hadri, K. (۲۰۰۸), Maximum Likelihood ...
  • Grunwald, G. K., Hyndman, R. J., Tedesco, L. and Tweedie, ...
  • McKenzie, E. (۱۹۸۵), Some Simple Models for Discrete Variate Time ...
  • McKenzie, E. (۱۹۸۶), Autoregressive Moving-Average Processes with Negative Binomial and ...
  • McKenzie, E. (۱۹۸۸), Some ARMA Models for Dependent Sequences of ...
  • Ristić, M. M., Bakouch, H. S. Nastić, A. S. (۲۰۰۹), ...
  • Steutel, F. W. and Van Harn, K. (۱۹۷۹), Discrete Analogues ...
  • Weiß, C. H. (۲۰۰۸), Thining Operations for Modeling Time Series ...
  • Weiß, C. H. (۲۰۱۵), A Poisson INAR(۱) Model with Serially ...
  • Zheng, H., Basawa, I. V. and Datta, S. (۲۰۰۶), Inference ...
  • Zheng, H., Basawa, I. V. and Datta, S. (۲۰۰۷), First-Order ...
    • نمایش کامل مراجع