برآورد پارامترهای فرآیند پواسون مرکب دومتغیره دوره ای به روش استنباط حاشیه ای
محل انتشار: مجله علوم آماری، دوره: 13، شماره: 2
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 170
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_STAT-13-2_010
تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401
چکیده مقاله:
فرآیند پواسون مرکب دومتغیره ناهمگن با تابع شدت دوره ای کوتاه مدت برای مدل بندی پیشامدهایی که فراوانی وقوع آنها دارای الگوی فصلی یا روند دوره ای است به کار می رود. در این مقاله ضمن معرفی دقیق فرآیند فوق، برای توصیف ساختار همبستگی بین جهش های فرآیند از مفصل لوی استفاده می شود. سپس روش استنباط حاشیه ای برای برآورد پارامترهای مدل معرفی می گردد. در پایان با ذکر مثالی عددی از داده های بیمه اتومبیل، با روش فوق فرآیند پواسون مرکب دومتغیره دوره ای کوتاه مدت به داده ها برازش داده شده و نتایج آن با روش ماکسیمم درستنمایی مقایسه می گردد. با نتایج حاصل شده از آزمون نیکویی برازش نشان داده می شود که مدل فوق به خوبی داده های مورد نظر را توصیف می کند.
کلیدواژه ها:
Non homogeneous Poisson Process ، Levy Copula ، Short-term Periodic ، Inference for Margins Method ، Levy Process. ، فرآیند پواسون ناهمگن ، مفصل لوی ، دوره ای کوتاه مدت ، روش استنباط حاشیه ای ، فرآیند لوی.
نویسندگان
علی سخایی
Department of Statistics, University of Payamenoor, Tehran, Iran.
پرویز نصیری
Department of Statistics, University of Payamenoor, Tehran, Iran.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :