توزیع های آمیخته-مقیاس نرمال و کاربرد آنها در برازش مدل رگرسیون پانلی
محل انتشار: دوفصلنامه اندیشه آماری، دوره: 17، شماره: 1
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 121
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ISS-17-1_001
تاریخ نمایه سازی: 25 شهریور 1401
چکیده مقاله:
یک روش مناسب در برازش مدل های رگرسیونی با هدف افزایش انعطاف پذیری بیشتر مدل در تحلیل انواع داده ها با ساختار پخش غیرنرمال، استفاده از کلاس توزیع های آمیخته- مقیاس نرمال است. ساختار این خانواده بر پایه نمایش سلسله مراتبی تصادفی است که در آن توزیع آمیختگی نقش اساسی را در ویژگی های خاص آماری این توزیع های آمیخته ایفا می کند. این نمایش منجر به استفاده ساده تر و کاربرد بهتر این توزیع ها در برازش مدل های پیچیده توسط رهیافت بیز خواهد شد. ما در این مقاله خانواده توزیع آمیخته-مقیاس نرمال و توزیع های منتج از آن را در برازش مدل های پانلی به منظور انجام تحلیل های مقاوم تر داده های وابسته معرفی می کنیم. همچنین توزیع های پسین شرطی کامل موردنیاز جهت برآورد پارامترها با روش الگوریتم نمونه گیری گیبز را به دست می آوریم. در ادامه، مدل های معرفی شده را در تحلیل داده های بورس اوراق بهادار تهران بکار برده و با معیارهای انتخاب مدل آنها را مقایسه می کنیم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ریحانه شکل آبادی
دانشگاه اصفهان
ایرج کاظمی
دانشگاه اصفهان