مدل سازی قیمت روزانه نفت خام اوپک با استخراج رفتار غیرخطی نمایی واریانس از حافظه بلندمدت

مراجع و منابع این مقاله:

• ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن و آریانا، یاسمین. (۲۰۰۷). ارزیابی عملکرد ...
• انصاری نسب، مسلم و منظری توکلی، زهرا. (۱۳۹۹). مدل سازی ...
• جوانمرد، حبیب اله و فقیدیان، فاطمه. (۱۳۹۴). مقایسه عملکرد مدل ...
• حاجی کرم، الهام و دارابی، رویا. (۱۳۹۶). پیش بینی قیمت ...
• رحمان، فرنوش؛ نباتی، پریسا و عزیزی، معصومه. (۱۳۹۵). شبیه سازی ...
• شهبازی، کیومرث؛ رضایی، ابراهیم و صالحی، یاور. (۱۳۹۲). تاثیر شوک ...
• عرفانی، علیرضا. (۱۳۸۸). پیش بینی شاخص کل، بورس اوراق بهادار ...
• کمیجانی، اکبر و نادری، اسماعیل. (۱۳۹۱). مقایسه قابلیت های مدل ...
• لاری سمنانی، بهروز و خلیلی، سیمین. (۱۳۹۷). تخمین قیمت نفت ...
• محمدی و دیگران. (۱۳۸۹). بررسی روند حافظه بلندمدت در بازارهای ...
• محمدی، تیمور و طالبلو، رضا. (۱۳۸۹). پویایی های تورم و ...
• محمدی، شاپور و چیت سازیان، هستی. (زمستان ۱۳۹۰). بررسی حافظه ...
• مهرآرا، محسن؛ بهرادمهر، نفیسه؛ احراری، مهدی و محقق، محسن. (۱۳۸۹). ...
• همتی، عبدالناصر. (۱۳۸۴). اقتصاد نفت، چاپ اول، انتشارات سروش، تهران ...
• Alvarez-Ramirez, J. and Alvarez, J. and Rodriguez, E (۲۰۰۸). Short-term ...
• Alvarez-Ramirez, J. and Cisneros, M. and Ibarra-Valdez, C. and Soriano, ...
• Baillie, R. and Chung, C. and Tieslau, M. (۱۹۹۶). Analyzing ...
• Barsky, R. B. and Kilian, L. (۲۰۰۱). Do we really ...
• Bernanke, B. S. and Gertler, M. and Watson, M. and ...
• Bhardwaj, G. and Swanson, N. R. (۲۰۰۶). An empirical investigation ...
• Bollerslev, T. (۱۹۸۶). Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Journal of Econometric, ...
• Bristone, M., Prasad, R., & Abubakar, A. A. (۲۰۲۰). CPPCNDL: ...
• Chen, Y. and Zou, Y. and Zhou, Y. and Zhang, ...
• Cheung, Y. W. and Diebold, F. X. (۱۹۹۴). On maximum ...
• Choi, K. and Zivot, E. (۲۰۰۷). Long memory and structural ...
• Diebold, F. X. and Inoue, A. (۲۰۰۱). Long memory and ...
• Diebold, F. X. and Rudebusch, G. D. (۱۹۸۹). Long memory ...
• Dittmann, I. and Granger, C. W. (۲۰۰۲). Properties of nonlinear ...
• Doornik, J. A. and Ooms, M. (۲۰۰۳). Computational aspects of ...
• Dowd, K. (۲۰۰۳). An introduction to market risk measurement. John ...
• Elder, J. and Serletis, A. (۲۰۰۸). Long memory in energy ...
• Engle, R. F. and Smith, A. D. (۱۹۹۹). Stochastic permanent ...
• Erbil, M. N. (۲۰۱۱). Is fiscal policy procyclical in developing ...
• Finn, M. G. (۲۰۰۰). Perfect competition and the effects of ...
• Geweke, J. and Porter‐Hudak, S. (۱۹۸۳). The estimation and application ...
• Granger, C. W. and Joyeux, R. (۱۹۸۰). An introduction to ...
• Gupta, N. and Nigam, S. (۲۰۲۰). Crude Oil Price Prediction ...
• Hamilton, J. D. (۱۹۹۴). Time series analysis, Princeton. NJ: Princeton ...
• Hassler, U. and Wolters, J. (۱۹۹۵). Long memory in inflation ...
• Herrera, A. M. Hu, L. and Pastor, D. (۲۰۱۸). Forecasting ...
• Hosking, J. R. (۱۹۸۱). Fractional differencing. Biometrika, Vol. ۶۸(۱), pp. ۱۶۵-۱۷۶ ...
• Hurst, H. E. (۱۹۵۱). Long-term storage capacity of reservoirs. Trans, ...
• Hyung, N., Franses, P. H., & Penm, J. (۲۰۰۶). Structural ...
• Kim, I. M. and Loungani, P. (۱۹۹۲). The role of ...
• Kristjanpoller, W. and Minutolo, M. C. (۲۰۱۶). Forecasting volatility of ...
• Lo, A. W. (۱۹۸۹). Long-term memory in stock market prices. ...
• Obstfeld, M. and Rogoff, K. (۱۹۹۵). Exchange rate dynamics redux. ...
• Robinson, P. M. (۱۹۹۵). Log-periodogram regression of time series with ...
• Rotemberg, J. J. and Woodford, M. (۱۹۹۶). Imperfect competition and ...
• Sowell, F. (۱۹۹۲). Maximum likelihood estimation of stationary univariate fractionally ...
• Tsay, W. J. (۲۰۰۸). Analysing inflation by the ARFIMA model ...
• Vo, M. (۲۰۱۱). Oil and stock market volatility: A multivariate ...
• Wang, Y. Wu, C. and Wei, Y. (۲۰۱۱). Can GARCH-class ...
• Wei, Y. Wang, Y. and Huang, D. (۲۰۱۰). Forecasting crude ...
• Xiu, J. and Jin, Y. (۲۰۰۷). Empirical study of ARFIMA ...
نمایش کامل مراجع