درآمدهای نفتی، نرخ ارز و سرمایه گذاری در بازار سهام در ایران: شواهدی از الگوی مارکوف سوئیچینگ
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 162
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECONC-9-1_009
تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1401
چکیده مقاله:
هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر درآمد های نفتی و نرخ ارز بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی ۱۳۹۵-۱۳۸۷ می باشد. بدین منظور، تاثیر درآمد های نفتی، نرخ ارز و حجم نقدینگی بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام در ایران با استفاده از مدل دو رژیمه مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد درآمد های نفتی، نرخ ارز و حجم نقدینگی اثرات متفاوتی بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام در ایران دارد. بر این اساس، برآورد رژیم (۱) مرتبط با رژیم واریانس و میانگین بالا (رونق) و رژیم(۲) مرتبط با رژیم واریانس و میانگین پایین (رکود) است. گفتنی است که در رژیم (۱) تنها حجم نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام داشته ولی در رژیم (۲) نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار و درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام داشته است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
منیره دیزجی
استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران.
اعظم حاجی پور
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، واحد تبریز، تبریز، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :