برآورد شاخص ارزش در معرض خطر (VaR) شرکت فولاد مبارکه با استفاده از مدل دو طرفه گارچ-لوماکس
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 132
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_DMOR-7-3_003
تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1401
چکیده مقاله:
هدف: مدل دوطرفه گارچ-لوماکس معرفی شده است و از این مدل برای محاسبه شاخص ارزش در معرض خطر استفاده شده است که برآورد واقع بینانه تری از سایر توزیع ها برای تمام سطوح اطمینان در نظر گرفته می شود. سپس این شاخص را برای داده های کاربردی محاسبه می کنیم.روش شناسی پژوهش: در این مطالعه، توزیع انعطاف پذیر جدیدی برای مدل های گارچ در پیش بینی ارزش در معرض خطر ارائه شده است. مدل سازی دقیق بازده مالی به توزیع مناسب نوآوری نیاز دارد.یافته ها: نتایج تجربی نشان می دهد که مدل گارچ تعمیم یافته با توزیع نوآورانه لوماکس دوطرفه، پیش بینی های شاخص ارزش واقع بینانه، توزیع طبیعی واقع بینانه، توزیع تی و توزیع خطای تعمیم یافته برای همه سطوح اطمینان را ایجاد می کند. انعطاف پذیری توزیع پیشنهادی فرصتی را برای افزایش دقت مدل سازی بازده مالی در مدل های گارچ ایجاد می کند.اصالت/ارزش افزوده علمی: از مدل مذکور در مدل سازی و شبیه سازی داده های واقعی استفاده کرده و چولگی و کشیدگی را در سری بازده مالی و سطح اطمینان برای همه سطوح پیدا کرده ایم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
رسول روزگار
گروه آمار، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
سمانه ارکیا
گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
