بررسی روند و تغییرات پولشویی در ایران و چگونگی تاثیرگذاری آن بر نرخ ارز

هدف اصلی این تحقیق بررسی روند و تغییرات پولشویی در ایران و چگونگی تاثیرگذاری آن بر نرخ ارز بوده است. بدین منظور از داده های سری زمانی سالانه ایران طی دوره ۱۳۹۵ - ۱۳۶۸ و الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج برآورد الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) نشان داد که در بلندمدت متغیرهای هزینه های دولت و نرخ بیکاری رابطه معکوس و متغیرهای حجم پولشویی و نرخ تورم رابطه مستقیم با نرخ ارز طی دوره مورد مطالعه داشته اند. همچنین نتایج برآورد الگو در کوتاه مدت نشان داد که متغیرهای نرخ بیکاری، درآمد ملی، وقفه اول هزینه های دولت و نرخ تورم تاثیر منفی معنی۔ دار و حجم پولشویی تاثیر مثبت معنی دار بر نرخ ارز رسمی دارد. ضریب ECM برابر با منهای۰/۹۷می باشد، به این معنی که، هر سال ۹۷ درصد از عدم تعادل یک دوره در نرخ ارز، در دوره بعد تعدیل می شود.