ارزش گذاری اختیار معامله ارز با استفاده از روش GARCH(مطالعه موردی بازار ارز ایران)

ابزارهای مشتقه مالی از مهمترین ابزارهای ارایه شده در دنیای امروز برای پوشش ریسک های مالی می باشند و استفاده هوشمند از آنها به کاهش ریسک با بازدهی بالا کمک می کندو یکی از این ابزارهای مشتقه قرارداهای اختیار معامله می باشد و در حوزه های مختلف دارایی مانند نرخ سود، کالا و ارز و ... کاربرد دارد. از آنجاییکه نوسانات ارز در کشورهای مختلف، صنایع وابسته به واردات و صادرات را با ریسک های بالا مواجه می کند. در این تحقیق به ارایه یک مدل کاربردی برای قیمت گذاری اختیار معامله پرداخته می شود که هدف آن پیش بینی دقیق تر نوسانات و قیمت گذاری منطبق تر بر واقعیت است. در این روش، دو مدل گارچ برای پیش بینی نوسانات ارز استفاده نموده است.