سودمندی راهبردهای سرمایه گذاری مبتنی بر تناوب زمانی در بورس اوراق بهادارتهران:تحلیل محتوایی نوسانگرهای هارمونیک و تناوب موج
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مالی، دوره: 16، شماره: 58
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 249
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECJ-16-58_007
تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1401
چکیده مقاله:
چکیدهامروزه استفاده از نوسانگرها به عنوان یکی از ابزار های معاملاتی در دست تحلیل گران بازار سرمایه در حال گسترش می باشد. تحلیل تکنیکال یکی از روش های تحلیل بازار است که در آن از قیمت ها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیش بینی جهت آینده حرکت قیمت ها استفاده می شود. نوسانگرها تابعی از قیمت و حجم معاملات هستند که غالبا بین دو مقدار در نوسان هستند و در مورد خرید و فروش یک دارایی، سیگنالهایی را صادر می کنند. نوسانگرهای مبتنی بر زمان، با استفاده از مفهوم موج و دوره تناوب رفتار قیمت را مدل سازی می کنند. پژوهش حاضر به بررسی سودآوری دو نوسانگر مبتنی بر تناوب زمان، شامل نوسانگر هارمونیک ساده و نوسانگر تناوب موج در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ می پردازد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که استراتژی مبتنی بر نوسانگر تناوب موج نسبت شارپ ۵۵/۰ می باشد که بالاتر از نوسانگر هارمونیک ساده با نسبت شارپ ۴۸/۰ می باشد. AbstractTechnological analysis is one of the methods of market analysis in which stock prices and stock volumes are used to predict future price movements. Oversight is a function of the price and volume of transactions that often fluctuate between two values, and in The case of buying and selling an asset is issued by signals. Time-based oscillators model the behavior of the price using the concept of wave and periodicity. The present study aims to evaluate the profitability of two oscillators based on time rotation, including simple harmonic oscillator and wave frequency oscillator in Tehran Stock Exchange between ۲۰۰۹ and ۲۰۱۸. The result of the study shows that the two trading strategies are nearly equal in terms of the Sharp ratio, and both are nearly four times as efficient as the Sharp market. Also, the wave-wave oscillator-based strategy has higher efficiency and variance than the simple harmonic oscillator-based strategy and therefore has a more risky situation.
کلیدواژه ها:
واژه های کلیدی: تحلیل تکنیکال ، دوره تناوب ، نوسانگر هارمونیک ساده ، نوسانگر دوره تناوب. طبقه بندی JEL : G۱۷
نویسندگان
سید محمدرضا داودی
گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی،دهاقان، ایران
عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی
گروه مدیریت ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
جواد یوسفی
گروه مهندس مالی، واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :