بررسی پدیده خنثایی پول در اقتصاد ایران
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مالی، دوره: 12، شماره: 42
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 243
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECJ-12-42_003
تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1401
چکیده مقاله:
فرضیه خنثایی پول در اقتصاد از تئوری مقداری پول نشات گرفته، اکثر مکاتب اقتصادی، خنثایی پول در بلند مدت را به عنوان امری مفروض تلقی نموده، ولی در عین حال اعتقاد دارند در کوتاه مدت پول میتواند اثرات حقیقی بر جای بگذارد.اقتصاددانان کلاسیک جدید، مدلهای خود را مبتنی بر فرضیه انتظارات عقلانی پایهگذاری کرده، اعتقاد دارند تغییرات پیشبینیشده حجم پول روی تولید واقعی تاثیر نداشته و تنها تغییرات پیشبینینشده حجم پول، تولید را تحت تاثیر قرار میدهد.در مطالعه حاضر با استفاده از متدولوژی کاتبرتسون و تیلور، تغییرات پول پیشبینیشده و پول پیشبینینشده بر متغیرهای حقیقی مورد بررسی قرار گرفته، همچنین طبق روش شناسی پسران با استفاده از دو رویکرد نئوکلاسیکی و نئوکینزی، خنثایی پول در کوتاه مدت بررسی می شود. نتایج بیانگر آن است که پول پیشبینیشده در کوتاه مدت خنثی بوده ولی پول پیش بینینشده بر تولید موثر است. همچنین انتظارات عقلایی در سطح اطمینان ۱۰ درصد تایید میشود. Abstract This study tries to evaluate money neutrality in Iran's economy. Money Neutrality Hypothesis is rooted in Quantity Theory of Money. Neutrality of money is the idea that a change in the stock of money only affects nominal variables such as prices, wages and exchange rate, with no effect on real variables. According to Rational Expectations Hypothesis and flexibility of prices (equilibrium in markets) in macroeconomic, only unanticipated changes of volume of money influence real production. In the phase of model estimation, first the growth rate of money is anticipated using AR۴ and ARIMA methods, as well as regression model with the aim of selecting the best model. Later, Two-Stage Least Squares (TSLS) regression has estimated. The period under study covers ۱۳۶۷ through ۱۳۹۴ (۱۹۸۸-۲۰۱۵). Empirical results indicate that anticipated money is neutral while unanticipated money is not (over the short run).
کلیدواژه ها:
واژه های کلیدی: خنثایی ، پول پیش بینی شده ، پول پیش بینی نشده ، انتظارات عقلایی. طبقه بندی JEL : E۵۰ ، E۵۲ ، E۵۹ ، E۳۱ Keywords: Neutrality ، Anticipated Money ، Unanticipated Money ، Rational Expectations JEL Classification: E۵۰ ، E۵۲ ، E۵۹ ، E۳۱
نویسندگان
مهدی حنطه
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
منوچهر عسکری
دانشیار داتشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
محمود ختایی
دانشیار داتشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :