ارزیابی مدلهای خطی و غیرخطی در پیشبینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مالی، دوره: 8، شماره: 27
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 166
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECJ-8-27_004
تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1401
چکیده مقاله:
باتوجه به تاثیر بازار بورس در تامین مالی و توسعه کشور، یافتن روشی مناسب برای پیشبینی بازار سهام اهمیت بسیاری دارد. بهدلیل امکان وجود روابط غیرخطی در بازارهای مالی، هدف این مقاله، ارزیابی قدرت پیشبینی مدلهای خطی و غیرخطی در بازار سهام است. ابتدا با استفاده از مدل سریهای زمانی و شبکهعصبی مصنوعی[i]، متغیر هفتگی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۸۳ تا ۸۷ برآورد شده و سپس قدرت پیشبینی دو مدل در سالهای ۸۷ تا ۸۹ آزمون شده است. نتایج، بیانگر عدم اختلاف معنیدار دو مدل میباشد [i]. Artifitial Neural Network
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی اکبر خسروی نژاد
استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
مرجان شعبانی صدر پیشه
کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :