نظارت موثر بانکی در اعطای تسهیلات خرد با تاکید بر رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 459
فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIFB-8-18_004
تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1401
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با تاکید بر بهکارگیری مدل ترکیبی رگرسیون لجستیک، شبکههای عصبی مصنوعی و رگرسیون سمبلیک و با هدف نظارت موثر بر تسهیلات خرد، عوامل اثرگذر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی را در شعب منتخب بانک سپه شیراز شناسایی میکند. با بررسی یک نمونه ۳۵۱تایی از مشتریان حقیقی، ۱۷ متغیر شامل میزان وام، مهلت بازپرداخت، نرخ بهره، درآمد، سن، تعداد چک برگشتی، سابقه بدهی، طول عمر حساب، نوع وثیقه، تحصیلات، جنسیت، اشتغال همسر، تاهل، وضعیت ملکی، شغل، نوع وام، تکلیفی یا غیرتکلیفی بودن، برای طبقهبندی مشتریان به خوشحساب و بدحساب استخراج شد. با استفاده از روش انتخاب رو به جلو والد، ۵ متغیر تاثیرگذار بر ریسک اعتباری انتخاب شد. آموزش شبکههای عصبی نیز با استفاده از ۳ نرون در لایه پنهان انجام گرفت. انتخاب نقطه برش بهینه، بر اساس منحنی مشخصه عملکرد سیستم انجام شد. نتایج خروجی شبکه عصبی مصنوعی روی دادههای آزمایش نشان داد که دقت مدل ترکیبی رگرسیون لجستیک شبکههای عصبی مصنوعی، در طبقهبندی مشتریان خوشحساب برابر ۸۹/۰ و در طبقهبندی مشتریان بدحساب برابر ۸۳/۰ است که از رگرسیون لجستیک و مدل ترکیبی رگرسیون لجستیک رگرسیون سمبلیک بهتر است.
کلیدواژه ها:
نظارت موثر بانکی ، ریسک اعتباری ، رگرسیون لجستیک ، شبکههای عصبی مصنوعی ، رگرسیون سمبلیک ، منحنی مشخصه عملکرد سیستم
نویسندگان
غلامرضا خجسته
بانک سپه