انتخاب پرتفوی بهینه با رویکرد مبتنی بر الگوریتم فرا ابتکاری(مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 410
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NASMEA18_074
تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401
چکیده مقاله:
انتخاب ابزارها و تکنیک های مناسب برای بهینه سازی پرتفوی، یکی از اهداف اصلی دنیای سرمایه گذاری است.پژوهش حاضر با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه سعی در بهینه سازی تصمیم گیری در انتخاب سبد سهام را دارد که برایتعیین اثربخشی الگوریتم، معیارهای دقیق آن محاسبه شد. در واقع برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل مارکوویتز از طریق اینالگوریتم در محیط متلب حل شد. همچنین معیارهای شارپ، کارایی و ریسک برای هر پرتفوی محاسبه شدند. یافته هانشان می دهند بهینه سازی پرتفوی انتخاب شده توسط الگوریتم کلونی مورچه، یک سبد مناسب همراه با نیازهایسرمایه گذاران می باشد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سارا بیک جانی
گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
حسین دیده خانی
گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران