احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل مخاطره انفرادی با ساختار وابسته برای خسارت های با توزیع های دم سبک و سنگین

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 151

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_STAT-16-2_004

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله، مدل مخاطره انفرادی شرکت بیمه با خسارت وابسته در نظر گرفته شده و فرض می شود که بردار دوتایی متغیرهای تصادفی اندازه های خسارت از یکدیگر مستقل و دارای یک تابع چگالی توام مشترک باشند. یک رابطه بازگشتی برای احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی بر حسب سرمایه اولیه و تابع چگالی احتمال توام متغیرهای تصادفی اندازه های خسارت با استفاده از نامساوی های احتمالی و روش استقراء محاسبه شده است. برای بررسی نتایج، مثال های عددی همراه با روش شبیه سازی در ارتباط با توزیع دم سبک پواسون دو متغیره، توزیع های دم سنگین لاگ نرمال و پارتو، تابع مفصل فارلی-گامبل-مورگنشترن و تابع مفصل فرانک دو متغیره ارایه شده و نیز اثر خسارت های با توزیع های دم سنگین روی احتمال ورشکستگی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

Bivariate Poisson distribution ، Farlie–Gambel–Morgenstern copula function ، Individual risk model ، Infinite time ruin probability ، Light and heavy tailed distributions ، احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی ، تابع مفصل فارلی-گامبل-مورگنشترن ، توزیع پواسن دو متغیری ، توزیع های دم سبک و سنگین ، مدل مخاطره انفرادی

نویسندگان

ابوذر بازیاری

Department of Statistics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Albrecher, H. and Boxma, O. J. (۲۰۰۴), A ‎R‎uin Model ...
  • Asmussen, ‎S. (۲۰۱۰),‎ Ruin Probability, World Scientific, Singapore ...
  • Bazyari, A. and Alizadeh, M. (۲۰۲۲), Infinite Time Ruin Probability ...
  • Bazyari, A. (۲۰۱۷), The Analysis of Infinite Time Ruin Probability ...
  • Bazyari, A. (۲۰۱۲), Ruin Probability of Individual Risk Process of ...
  • Bazyari, A. and Roozegar‎, R. (۲۰۱۹),‎ Finite Time Ruin Probability ...
  • Chen, Y. Liu, J. and Liu, F. (۲۰۱۵), Ruin with ...
  • Chen, Y. (۲۰۱۱), The Finite Time Ruin Probability with Dependent ...
  • De Pril, N.‎ (۱۹۸۶), ‎On the Exact Computation of the ...
  • De Vylder, F. E. (۱۹۹۶), Advance Risk Theory, Edition de ...
  • De Vylder, F. E. and Goovaerts, M. J. ‎(۱۹۸۸),‎ Recursive ...
  • ‎Farlie, D. G. J. (۱۹۶۰)‎, ‎The Performance of Some Correlation ...
  • ‎Frank,‎ M. J. (۱۹۷۹), On the Simultaneous Associativity of F(x, ...
  • Gumbel, E. J.‎‎ (۱۹۶۰), Bivariate Exponential Distributions, Journal of the ...
  • Heyde, C. C. and Wang, D. (۲۰۰۹)‎, ‎Finite-Time Ruin Probability ...
  • Holgate, P. (۱۹۶۴), Estimation for the Bivariate Poisson Distribution, Biometrika, ...
  • Panjer, H. H.‎ (۱۹۸۶), ‎Direct Calculation of Ruin Probabilities, The ...
  • Santana, D. J., and Rincón, L. (۲۰۲۰)‎, ‎Approximations of the ...
  • ‎Sun, ‎Y.‎, and Wei, L. (۲۰۱۴), The Finite-Time Ruin Probability ...
  • Yang, Y., and Konstantinides, D. G. (۲۰۱۵), Asymptotics for Ruin ...
  • Yang, Y., Leipus, R., and Šiaulys, J. (۲۰۱۲)‎, ‎On the ...
  • Yuen, K. C.‎,‎ Li, J. and Wu, R. (۲۰۱۳), On ...
  • بازیاری ، ا. و علیزاده، م. ، (۱۴۰۱) ، احتمال ...
  • بازیاری، ا.، ‎(۱۳۹۶)‎، تحلیل احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل ...
  • بازیاری، ا.، (۱۳۹۱)، احتمال ورشکستگی فرآیند مخاطره انفرادی شرکت بیمه ...
  • رنگینیان، ز.، به فروز، م. و بازیاری، ا.، ‎(۱۳۹۷)‎، نقدی ...
  • نمایش کامل مراجع