مقایسه عملکرد پیش بینی الگوهای هم جمعی آزمون کرانه ها و VAR با شبکه های عصبی مصنوعی در بورس اوراق بهادارتهران
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 123
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MLABCONF02_078
تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401
چکیده مقاله:
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار به عنوان یک فرصت سودآور در اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است.پیش بینی قیمت سهام جهت کسب سود از اهمیت فو قلعادهای برخوردار است. در چند دهه ی اخیر رواج و کاربردتکنیک های مدل های سریزمانی و هوش مصنو عی در مدلسازی رفتار قیمت در بازارهای مالی سبب پیشرفتدر پیش بینی این متغیر شده است. هدف از تحقیق حاضر پاسخگویی به این سوال است که از بین رهی افت آزمونکرانه ها ، VAR، شبکه عصبی مصنو عی MLP و NARX کدام یک از عملکرد پیش بینی بهتری برخوردارند.داده های مورد نیاز تحقیق به صورت روزانه طی بازه زمانی ۶ / ۹ / ۱۳۹۰ تا ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۹ می باشد. یافته های پژوهشآشکار ساخت بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد، شبکه عصبی NARX جهت پیش بینی شاخص قیمت سهام؛نسبت به سایر روشها از کارایی بیشتری برخوردار است. همچنین ، یافته های پژوهش نشان داد در بلندمدتبازده سهام به قیمت طلا واکنش مثبت و نسبت به نرخ ارز واکنش منفی نشان می دهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حمید هوشمندی
استادیار، اقتصاد، واحد بهبهان،دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران