پیش بینی تورم ایران با دو رهیافت اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی؛ مقایسه الگوهای غیرخطی NARDL، NARX

پیش بینی تورم یکی از مهم ترین اقدامات سیاست گذاران اقتصادی و مقامات پولی در حوزه تصمیم گیری است و محققین همواره در پی شناسایی روش های مناسب برای پیش بینی تورم می باشند، با توجه به غیرخطی بودن شاخص های کلان اقتصادی به دلیل وجود شوک های ایجادشده از چرخه های اقتصادی بهتر است که نرخ تورم  با الگو های غیرخطی برآورد شود، در این مقاله با استفاده از دو الگوی غیرخطی و بنیادی NARDL، NARX و توجه به سایر متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان متغیرهای برون زای الگوها و همچنین دو الگوی غیرساختاری ARIMA و NAR، به پیش بینی نرخ تورم ماهانه ایران پرداخته می شود درواقع بعد از برآورد نرخ تورم ماهانه ایران در بازه ۱۳۸۴:۰۱-۱۳۹۸:۰۶ با استفاده از آزمایش این الگوها در بازه ۱۳۹۸:۰۷-۱۴۰۰:۰۷ نتیجه حاصل شد که الگوی NARX برای افق زمانی کوتاه مدت و الگوی NARDL، برای افق زمانی بلند مدت عملکرد خوبی را بر اساس معیار RMSE و DM از خود نشان دادند.