بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در سیستم بانکداری افغانستان (با استفاده از روش خود رگرسیون برداری Var)

در سیستم بانکداری افغانستان موضوع مدیریت ریسک از مباحثی جدید بوده در این زمینه کمتر تحقیقات علمی انجام شده است. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در سیستم بانکداری افغانستان است.داده های تحقیق از نوع سیری زمانی بوده این داده ها ۹ سال یعنی از سال ۱۳۸۹-۱۳۹۷ را دربر می گیرد و برای تحلیل این داده ها از بین روش های آماری و اقتصادسنجی از روش خودرگرسیون برداری (Var) استفاده شده است. در این تحقیق برای بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در سیستم بانکداری افغانستان، شاخص اندازه گیری ریسک اعتباری، نسبت مطالبات غیر جاری بر کل تسهیلات بوده. عوامل موثر بر ریسک اعتباری ساختار مالی بانک ها که عبارت است از نسبت تسهیلات به سپرده، و شاخص نکول یعنی؛ نسبت تسهیلات به دارایی نیز در نظر گرفته شده است، در کنار این عوامل به علت وجود شکست ساختاری، یک متغیر مجازی نیز وارد مدل شده است.یافته های تحقیق نشان می دهد که نتایج آماری در مطابقت با مبانی نظری قرار داشته و تاثیرگذاری این شاخص ها را بر ریسک اعتباری تائید می نمایند، اما نسبت به عوامل درونی مانند شاخص ساختار مالی و شاخص نکول، شاخص شکست ساختاری که ناشی از تاثیرات عوامل سیاسی و ضعف مدیریت و کنترل بانک مرکزی بوده در افزایش ریسک اعتباری طی این دوره بیشترین تاثیر را دارا بوده است.