بررسی مهاجرت حباب از بازار نفت به بازار بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 73

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IEER-11-43_005

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش بررسی مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش فیلیپس و همکاران (۲۰۱۵) به کشف و تاریخ گذاری حباب ها در بازار نفت سنگین ایران در بازه ماهانه ۲۰۲۰-۱۹۸۰ و بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه ۲۰۲۰-۲۰۰۸ پرداخته شد، سپس با استفاده از روش ارائه شده توسط گومزگوندالس و همکاران (۲۰۱۸)، مهاجرت حباب از بازار نفت به بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه ۲۰۲۰-۲۰۰۸ بررسی شد. نتایج نشان داد که نفت سنگین ایران در بازه مورد بررسی ۹ دوره حبابی دارد، همچنین در بازه مورد بررسی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز شش دوره حبابی مشاهده شد. یافته ها بیانگر نزدیکی حباب نهم در بازار نفت و حباب چهارم در بازار بورس اوراق بهادار تهران است لذا فرضیه مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار تهران در این دوره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه، بیانگر پذیرش مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار تهران است.

کلیدواژه ها:

بازار نفت ، حباب نفت ، بازار اوراق بهادار ، حباب بازار اوراق بهادار

نویسندگان

عزیز ظاهری عبده وند

دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، ایران

امیر هرتمنی

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، ایران

سعید آقاسی

استادیارگروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • جلالی، ام البنین و هاتفی مجومرد، مجید. (۱۳۹۵). بررسی وجود ...
  • هاتفی مجومرد، مجید، مهرآرا، محسن. (۱۳۹۸). سرایت حباب: بررسی موردی ...
  • Baig, T. and Goldfajn, I. (۱۹۹۹). Financial market contagion in ...
  • Balcilar, M., Ozdemir, Z. A., Ozdemir, H. and Shahbaz, M. ...
  • Bourassa, S. C., Hoesli, M. and Oikarinen, E. (۲۰۱۹). Measuring ...
  • Boyson, N. M., Stahel, C. W. and Stulz, R. M. ...
  • Caballero, Ricardo J., Emmanuel Farhi. And Pierre-Olivier Gourinchas(۲۰۰۸). Financial crash, ...
  • Calvo, G. A. and Mendoza, E. G. (۲۰۰۰). Rational contagion ...
  • Campbell, J. Y., Shiller, R. J. and Viceira, L. M. ...
  • Case, K. E. and Shiller, R. J. (۲۰۰۳). Is there ...
  • Caspi, I. (۲۰۱۷). Rtadf: Testing for bubbles with EViews. Journal ...
  • Chen, N. F., Roll, R. and Ross, S. A. (۱۹۸۶). ...
  • Cheng, F., Wang, C., Cui, X., Wu, J. and He, ...
  • Ciner, C. (۲۰۰۱). Energy shocks and financial markets: nonlinear linkages. ...
  • De Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L. H. and ...
  • Deng, Y., Girardin, E., Joyeux, R. and Shi, S. (۲۰۱۷). ...
  • Dreger, C. and Zhang, Y. (۲۰۱۳). Is there a bubble ...
  • Engsted, T. and Pedersen, T. Q. (۲۰۱۵). Predicting returns and ...
  • Engsted, T., Hviid, S. J. and Pedersen, T. Q. (۲۰۱۶). ...
  • Flood, R. P. and Hodrick, R. J. (۱۹۹۰). On testing ...
  • Forbes, K. J. and Rigobon, R. (۲۰۰۲). No contagion, only ...
  • Fraser, P., Hoesli, M. and McAlevey, L. (۲۰۰۸). House prices ...
  • Garber, P. M. (۱۹۹۰). Famous first bubbles. Journal of Economic ...
  • Gelain, P. and Lansing, K. J. (۲۰۱۴). House prices, expectations, ...
  • Gogineni, S. (۲۰۰۸). The stock market reaction to oil price ...
  • Gomez-Gonzalez, J. E., Gamboa-Arbeláez, J., Hirs-Garzón, J. and Pinchao-Rosero, A. ...
  • Gómez-González, J. E., Ojeda-Joya, J. N., Rey-Guerra, C. and Sicard, ...
  • Greenaway-McGrevy, R. and Phillips, P. C. (۲۰۱۶). Hot property in ...
  • Gürkaynak, R. S. (۲۰۰۸). Econometric tests of asset price bubbles: ...
  • Hatefi Madjumerd, M. and Mehrara, M. (۲۰۱۹). Bubble contagion: A ...
  • Hu, Y. and Oxley, L. (۲۰۱۸). Bubble contagion: Evidence from ...
  • Huang, R. D., Masulis, R. W. and Stoll, H. R. ...
  • Iliyasu, J., Sanusi, A. R. and Suleiman, D. (۲۰۱۹). An ...
  • Jones, C. M. and Kaul, G. (۱۹۹۶). Oil and the ...
  • Kenourgios, D., Samitas, A. and Paltalidis, N. (۲۰۱۱). Financial crises ...
  • Kilian, L. (۲۰۰۸). Exogenous oil supply shocks: how big are ...
  • Kilian, L. and Park, C. (۲۰۰۷). The Impact of Oil ...
  • Kyle, A. S. and Xiong, W. (۲۰۰۱). Contagion as a ...
  • Lin, L., Ren, R. E. and Sornette, D. (۲۰۱۴). The ...
  • Nandha, M. andFaff, R. (۲۰۰۸). Does oil move equity prices? ...
  • Omolbanin J., Hatefi Madjumerd, M. (۲۰۱۷). The Survey of Existence ...
  • Phillips, P. C., Wu, Y. and Yu, J. (۲۰۱۱). Explosive ...
  • Rherrad, I., Mokengoy, M. and Kuate Fotue, L. (۲۰۱۹). Is ...
  • Sadorsky, P. (۱۹۹۹). Oil price shocks and stock market activity. ...
  • Schwartz, R. M. (۲۰۰۹). The Bursting Bubble-Dealing with the Marital ...
  • Sercu, P. and Vanhulle, C. (۱۹۹۲). Exchange rate volatility, international ...
  • Sharma, S. and Escobari, D. (۲۰۱۸). Identifying price bubble periods ...
  • Shiller, R. J. (۲۰۱۵). Irrational exuberance. In Irrational exuberance. Princeton ...
  • Teng, H. J., Chang, C. O. and Chen, M. C. ...
  • Zhao, Z., Wen, H. and Li, K. (۲۰۲۰). Identifying bubbles ...
  • نمایش کامل مراجع