An anticipating class of Fuzzy Stochastic Differential Equations
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 78
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_AMFA-8-2_006
تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1402
چکیده مقاله:
We consider a class of fuzzy stochastic differential equations (FSDE), in which the integrands of thestochastic integrals are not adapted to the duration generated by a Wiener process. Such equations with randomness, fuzziness, and non-adapted processes can be applied in financial models. We discuss the existence and uniqueness of strong solutions.We consider a class of fuzzy stochastic differential equations (FSDE), in which the integrands of thestochastic integrals are not adapted to the duration generated by a Wiener process. Such equations with randomness, fuzziness, and non-adapted processes can be applied in financial models. We discuss the existence and uniqueness of strong solutions.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Hossein Jafari
Department of Mathematics, Chabahar Maritime University, Iran
Hamed Farahani
Department of Mathematics, Chabahar Maritime University, Iran.
Mahmoud Paripour
Hamedan University Of Technology, Hamedan, ۶۵۱۶۹-۱۳۴۱۸, Iran.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :