ثبات مالی در بازارهای مالی اسلامی و متعارف از منظر حباب؛ یک تحلیل نظری و تجربی (مورد بررسی: اندونزی)
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 95
فایل این مقاله در 36 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IFR-11-2_008
تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1402
چکیده مقاله:
ازجمله عوامل بروز بحران های مالی، شکل گیری حباب های قیمتی است. در ادبیات اقتصادی، انحراف قیمت سهام از قیمت تعادلی بلندمدت خود تحت عنوان حباب معرفی شده که باعث بروز بی ثباتی در بازارهای مالی و در برخی مواقع نیز به سقوط بازار سهام و ایجاد رکود اقتصادی منجر می گردد. هدف مقاله حاضر بررسی فرایند شکل گیری حباب قیمتی در بازارهای مالی متعارف و اثبات این مدعاست که در بازار مالی اسلامی زمینه های کمتری برای شکل گیری حباب های قیمتی وجود دارد. بدین منظور پس از اثبات نظری، با استفاده از روش آزمون سوپریمم عمومی دیکی فولر تعدیل یافته و ARMA و تخمین تابع مخاطره بر اساس رگرسیون لاجستیک به بررسی حباب در بازار مالی متعارف و اسلامی اندونزی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که علی رغم بروز حباب قیمتی در بازارهای مالی متعارف و اسلامی، میانگین و انحراف معیار حباب قیمت در بازار اسلامی به مراتب کمتر از بازار مالی متعارف است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محسن کشاورز
دانشجوی دکتری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
علیرضا پورفرج
دانشیار، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
وحید تقی نژاد عمران
دانشیار، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :